PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUM с IAUI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI).

IAUM и IAUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUM и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUM и IAUI

2026 (YTD)2025
IAUM
iShares Gold Trust Micro		8.63%28.52%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		4.93%20.56%

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью 4.93%.

IAUM

1 день
3.78%
1 месяц
-11.00%
С начала года
8.63%
6 месяцев
21.30%
1 год
49.82%
3 года*
33.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUI

1 день
3.78%
1 месяц
-10.02%
С начала года
4.93%
6 месяцев
15.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

NEOS Gold High Income ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с KGLDIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с BTCIIAUI с IYRI

Сравнение комиссий IAUM и IAUI

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.

IAUI
NEOS Gold High Income ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

IAUM vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IAUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMIAUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMIAUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.62

-0.33

Корреляция

Корреляция между IAUM и IAUI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и IAUI

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%.

TTM2025
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		10.00%6.88%

Просадки

Сравнение просадок IAUM и IAUI

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и IAUI.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUMIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-16.88%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-11.01%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-1.85%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и IAUI

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUMIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

20.78%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

20.78%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

20.78%

-3.00%