PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAUM с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUM с GLDM

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

IAUM и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAUM или GLDM.

Корреляция

Корреляция между IAUM и GLDM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IAUM и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.64%
85.29%
IAUM
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAUM:

2.26

GLDM:

2.24

Коэф-т Сортино

IAUM:

3.01

GLDM:

2.99

Коэф-т Омега

IAUM:

1.39

GLDM:

1.39

Коэф-т Кальмара

IAUM:

4.68

GLDM:

4.67

Коэф-т Мартина

IAUM:

12.86

GLDM:

12.92

Индекс Язвы

IAUM:

2.95%

GLDM:

2.93%

Дневная вол-ть

IAUM:

16.59%

GLDM:

16.69%

Макс. просадка

IAUM:

-20.87%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

IAUM:

-3.78%

GLDM:

-3.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAUM показывает доходность 25.56%, а GLDM немного ниже – 25.52%.

IAUM

С начала года

25.56%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

21.25%

1 год

41.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLDM

С начала года

25.52%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

21.26%

1 год

41.75%

5 лет

13.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAUM и GLDM

IAUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLDM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAUM и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAUM c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IAUM, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAUM: 2.26
GLDM: 2.24
Коэффициент Сортино IAUM, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAUM: 3.01
GLDM: 2.99
Коэффициент Омега IAUM, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAUM: 1.39
GLDM: 1.39
Коэффициент Кальмара IAUM, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAUM: 4.68
GLDM: 4.67
Коэффициент Мартина IAUM, с текущим значением в 12.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAUM: 12.86
GLDM: 12.92

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26
2.24
IAUM
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и GLDM

Ни IAUM, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUM и GLDM

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, примерно равная максимальной просадке GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-3.77%
IAUM
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и GLDM

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 8.08% и 8.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.08%
8.00%
IAUM
GLDM