PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAUM с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAUM и GLDM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности IAUM и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
46.15%
45.85%
IAUM
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAUM:

1.87

GLDM:

1.87

Коэф-т Сортино

IAUM:

2.48

GLDM:

2.48

Коэф-т Омега

IAUM:

1.32

GLDM:

1.33

Коэф-т Кальмара

IAUM:

3.44

GLDM:

3.43

Коэф-т Мартина

IAUM:

10.03

GLDM:

10.03

Индекс Язвы

IAUM:

2.77%

GLDM:

2.77%

Дневная вол-ть

IAUM:

14.91%

GLDM:

14.87%

Макс. просадка

IAUM:

-20.87%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

IAUM:

-6.98%

GLDM:

-6.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAUM показывает доходность 25.58%, а GLDM немного ниже – 25.57%.


IAUM

С начала года

25.58%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

11.32%

1 год

27.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLDM

С начала года

25.57%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

11.24%

1 год

26.90%

5 лет

11.80%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAUM и GLDM

IAUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLDM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAUM c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAUM, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.871.87
Коэффициент Сортино IAUM, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.482.48
Коэффициент Омега IAUM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.33
Коэффициент Кальмара IAUM, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.443.43
Коэффициент Мартина IAUM, с текущим значением в 10.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.0310.03
IAUM
GLDM

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.87
1.87
IAUM
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и GLDM

Ни IAUM, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUM и GLDM

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, примерно равная максимальной просадке GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.98%
-6.99%
IAUM
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и GLDM

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 5.21% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.21%
5.17%
IAUM
GLDM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab