PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAUM с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAUM и GLD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности IAUM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.71%
9.53%
IAUM
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAUM:

2.10

GLD:

2.07

Коэф-т Сортино

IAUM:

2.75

GLD:

2.71

Коэф-т Омега

IAUM:

1.36

GLD:

1.36

Коэф-т Кальмара

IAUM:

3.90

GLD:

3.84

Коэф-т Мартина

IAUM:

10.61

GLD:

10.43

Индекс Язвы

IAUM:

2.97%

GLD:

2.99%

Дневная вол-ть

IAUM:

15.01%

GLD:

15.10%

Макс. просадка

IAUM:

-20.87%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

IAUM:

-3.27%

GLD:

-3.35%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IAUM на уровне 2.79% и GLD на уровне 2.79%.


IAUM

С начала года

2.79%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

9.71%

1 год

32.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

2.79%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

9.53%

1 год

32.45%

5 лет

11.22%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAUM и GLD

IAUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAUM и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAUM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAUM, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.102.07
Коэффициент Сортино IAUM, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.752.71
Коэффициент Омега IAUM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.36
Коэффициент Кальмара IAUM, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.903.84
Коэффициент Мартина IAUM, с текущим значением в 10.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.6110.43
IAUM
GLD

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.10
2.07
IAUM
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и GLD

Ни IAUM, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUM и GLD

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.27%
-3.35%
IAUM
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и GLD

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 3.78% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.78%
3.83%
IAUM
GLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab