Сравнение IAUM с GLD
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and GLD (SPDR Gold Shares) are both Gold funds tracking the LBMA Gold Price PM, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAUM returned 19.18%/yr vs 18.80%/yr for GLD. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -1.68%.
IAUM
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.56%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.74%
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72B | $2.53B | $2.75B | |
| $93.38M | $76.09M | $95.11M |
Сравнение доходности по годам IAUM и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | -1.56% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.68% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | 2.63% |
Correlation
The correlation between IAUM and GLD is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 1.00 |
The correlation between IAUM and GLD has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. GLD — Ранг доходности на риск
IAUM
GLD
Сравнение IAUM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUM | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 2.03 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUM и GLD
Максимальная просадка IAUM за все время составила -26.31%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.31% | -45.56% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.31% | -26.40% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | -26.40% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -26.40% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.32% | -21.43% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -16.21% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 12.46% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и GLD
iShares Gold Trust Micro (IAUM) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 7.06% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.16% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 20.04% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 28.35% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 18.58% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 16.18% | +2.08% |
Сравнение комиссий IAUM и GLD
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и GLD
Ни IAUM, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IAUM and GLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GLD has higher volatility (7.16%) compared to IAUM (7.06%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -26.31% vs GLD's -45.56%.
On 5-year performance, IAUM leads with 19.18% vs 18.80% for GLD. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAUM has performed better with a 19.18% return vs 18.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
IAUM and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.40% for GLD.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор