PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAUM с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUM с GLD

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и SPDR Gold Trust (GLD).

IAUM и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAUM или GLD.

Корреляция

Корреляция между IAUM и GLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IAUM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.64%
83.33%
IAUM
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAUM:

2.26

GLD:

2.21

Коэф-т Сортино

IAUM:

3.01

GLD:

2.96

Коэф-т Омега

IAUM:

1.39

GLD:

1.38

Коэф-т Кальмара

IAUM:

4.68

GLD:

4.60

Коэф-т Мартина

IAUM:

12.86

GLD:

12.61

Индекс Язвы

IAUM:

2.95%

GLD:

2.96%

Дневная вол-ть

IAUM:

16.59%

GLD:

16.71%

Макс. просадка

IAUM:

-20.87%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

IAUM:

-3.78%

GLD:

-3.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAUM показывает доходность 25.56%, а GLD немного ниже – 25.41%.

IAUM

С начала года

25.56%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

21.25%

1 год

41.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

25.41%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

21.04%

1 год

41.21%

5 лет

13.36%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAUM и GLD

IAUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAUM и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAUM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IAUM, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAUM: 2.26
GLD: 2.21
Коэффициент Сортино IAUM, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAUM: 3.01
GLD: 2.96
Коэффициент Омега IAUM, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAUM: 1.39
GLD: 1.38
Коэффициент Кальмара IAUM, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAUM: 4.68
GLD: 4.60
Коэффициент Мартина IAUM, с текущим значением в 12.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAUM: 12.86
GLD: 12.61

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26
2.21
IAUM
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и GLD

Ни IAUM, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUM и GLD

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-3.78%
IAUM
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и GLD

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 8.08% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.08%
8.10%
IAUM
GLD