Сравнение SGOL с IAUI
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. SGOL is passively managed, while IAUI is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью 2.26%.
SGOL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.40%
IAUI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOL и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 3.85% | 28.29% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 2.26% | 20.56% |
Correlation
The correlation between SGOL and IAUI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. IAUI — Ранг доходности на риск
SGOL
IAUI
Сравнение SGOL c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOL | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOL | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.16 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SGOL и IAUI
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -16.88% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -13.27% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -3.49% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 20.28% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 20.28% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 20.28% | -4.37% |
Сравнение комиссий SGOL и IAUI
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и IAUI
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.58% | 6.88% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SGOL and IAUI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 12.58%, compared with 0.00% for SGOL.
SGOL is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: abrdn and Neos. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор