PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAU с SGLN.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAU с SGLN.L

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).

IAU и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или SGLN.L.

Корреляция

Корреляция между IAU и SGLN.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IAU и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAU:

1.96

SGLN.L:

1.74

Коэф-т Сортино

IAU:

2.62

SGLN.L:

2.37

Коэф-т Омега

IAU:

1.33

SGLN.L:

1.31

Коэф-т Кальмара

IAU:

4.21

SGLN.L:

4.28

Коэф-т Мартина

IAU:

11.01

SGLN.L:

10.75

Индекс Язвы

IAU:

3.11%

SGLN.L:

2.52%

Дневная вол-ть

IAU:

17.76%

SGLN.L:

16.00%

Макс. просадка

IAU:

-45.14%

SGLN.L:

-41.71%

Текущая просадка

IAU:

-7.15%

SGLN.L:

-6.32%

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 21.13%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 9.76% против 11.70% соответственно.

IAU

С начала года

21.13%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

23.42%

1 год

34.55%

5 лет

12.51%

10 лет

9.76%

SGLN.L

С начала года

14.98%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

17.59%

1 год

27.94%

5 лет

10.58%

10 лет

11.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAU и SGLN.L

IAU
iShares Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAU и SGLN.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг риск-скорректированной доходности SGLN.L, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAU c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLN.L равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и SGLN.L

Ни IAU, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAU и SGLN.L

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и SGLN.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и SGLN.L

iShares Gold Trust (IAU) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеют волатильность 8.94% и 9.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...