Сравнение SGOL с GLL
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 11.49%/yr vs -20.87%/yr for GLL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции SGOL превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 11.49% против -20.87% соответственно.
SGOL
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 11.49%
GLL
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 23.59%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- -38.75%
- 3 года*
- -38.45%
- 5 лет*
- -27.87%
- 10 лет*
- -20.87%
Сравнение доходности по годам SGOL и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -6.67% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 2.68% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between SGOL and GLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г. | -0.99 |
The correlation between SGOL and GLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. GLL — Ранг доходности на риск
SGOL
GLL
Сравнение SGOL c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.60 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.90 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и GLL
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -99.24% | +53.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -65.10% | +38.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -87.95% | +61.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -89.76% | +63.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.16% | -95.76% | +69.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.42% | -98.73% | +73.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.42% | -85.16% | +66.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 43.24% | -33.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и GLL
Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 8.65%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 17.10% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 47.06% | -22.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 54.63% | -27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 36.51% | -18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 32.35% | -16.32% |
Сравнение комиссий SGOL и GLL
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и GLL
Ни SGOL, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGOL and GLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (17.10%) compared to SGOL (8.65%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, SGOL leads with 11.49% vs -20.87% for GLL. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 11.49% return vs -20.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
SGOL and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SGOL is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: abrdn and ProShares. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.95% for GLL.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор