PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGOL с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGOL и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции SGOL превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 11.49% против -20.87% соответственно.


SGOL

1 день
1.00%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-10.17%
1 год
20.57%
3 года*
27.73%
5 лет*
17.55%
10 лет*
11.49%

GLL

1 день
-1.83%
1 месяц
23.59%
С начала года
2.68%
6 месяцев
10.58%
1 год
-38.75%
3 года*
-38.45%
5 лет*
-27.87%
10 лет*
-20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOL и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF
-6.67%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%
GLL
ProShares UltraShort Gold
2.68%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between SGOL and GLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г.

-0.99

The correlation between SGOL and GLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Physical Gold Shares ETF

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

SGOL vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 2121
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOL c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGOLGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.89

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.60

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

-0.90

+3.10

SGOL vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOL и GLL

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGOLGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-99.24%

+53.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.16%

-65.10%

+38.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.16%

-87.95%

+61.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-89.76%

+63.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.16%

-95.76%

+69.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.42%

-98.73%

+73.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.42%

-85.16%

+66.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

43.24%

-33.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и GLL

Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 8.65%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGOLGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

17.10%

-8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

47.06%

-22.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

54.63%

-27.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

36.51%

-18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

32.35%

-16.32%

Сравнение комиссий SGOL и GLL

SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и GLL

Ни SGOL, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SGOL and GLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (17.10%) compared to SGOL (8.65%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, SGOL leads with 11.49% vs -20.87% for GLL. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 11.49% return vs -20.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

SGOL and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SGOL is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: abrdn and ProShares. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.95% for GLL.

SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOL и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор