Сравнение SGOL с GDXJ
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds - SGOL tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt) while GDXJ tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 12.01%/yr vs 9.99%/yr for GDXJ. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции SGOL превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 12.01% против 9.99% соответственно.
SGOL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.56%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 12.01%
- Всё время*
- 8.62%
GDXJ
- 1 день
- 7.42%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 48.19%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 2.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.78M | $478.21M | $618.94M | |
| $86.81M | $80.44M | $100.71M |
Сравнение доходности по годам SGOL и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -1.56% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -3.78% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Correlation
The correlation between SGOL and GDXJ is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.75 |
The correlation between SGOL and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
SGOL
GDXJ
Сравнение SGOL c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.48 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 3.09 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и GDXJ
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -88.66% | +43.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -41.32% | +15.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -41.32% | +15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.32% | -48.79% | +22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.32% | -57.77% | +31.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.34% | -29.91% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -60.24% | +41.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 19.78% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и GDXJ
Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 7.10%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 15.60% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 42.81% | -22.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 54.38% | -26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 42.25% | -23.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 44.26% | -28.12% |
Сравнение комиссий SGOL и GDXJ
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и GDXJ
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.42% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and GDXJ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (15.60%) compared to SGOL (7.10%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs GDXJ's -88.66%.
On 10-year performance, SGOL leads with 12.01% vs 9.99% for GDXJ. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 12.01% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.
GDXJ has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for SGOL.
SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: abrdn and VanEck. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.52% for GDXJ.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор