Сравнение SGOL с GDX
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both Gold funds - SGOL tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt) while GDX tracks the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 13.40%/yr vs 14.11%/yr for GDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции SGOL уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 13.40% против 14.11% соответственно.
SGOL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.40%
GDX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 63.55%
- 3 года*
- 41.54%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам SGOL и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 3.85% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.73% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between SGOL and GDX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г. | 0.77 |
The correlation between SGOL and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. GDX — Ранг доходности на риск
SGOL
GDX
Сравнение SGOL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOL | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.07 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 5.27 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.53 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.38 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.13 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SGOL и GDX
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -80.34% | +34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -30.84% | +11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -30.84% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -46.51% | +25.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | -49.79% | +28.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -25.41% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -40.43% | +22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 12.09% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и GDX
Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 5.47%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 15.49% | -10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 37.51% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 45.49% | -19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 36.40% | -18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 37.17% | -21.26% |
Сравнение комиссий SGOL и GDX
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и GDX
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.73% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and GDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (15.49%) compared to SGOL (5.47%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs GDX's -80.34%.
On 10-year performance, GDX leads with 14.11% vs 13.40% for SGOL. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDX has performed better with a 14.11% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
GDX has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for SGOL.
SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: abrdn and VanEck. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор