Сравнение SGOL с DGZ
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 11.49%/yr vs -7.18%/yr for DGZ. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции SGOL превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 11.49% против -7.18% соответственно.
SGOL
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 11.49%
DGZ
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 20.16%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- -14.47%
- 5 лет*
- -9.47%
- 10 лет*
- -7.18%
Сравнение доходности по годам SGOL и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -6.67% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 12.34% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
Correlation
The correlation between SGOL and DGZ is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г. | -0.81 |
Over the past year, the inverse relationship between SGOL and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. DGZ — Ранг доходности на риск
SGOL
DGZ
Сравнение SGOL c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.19 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.33 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и DGZ
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -86.32% | +40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -38.32% | +12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -59.54% | +33.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -61.54% | +35.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.16% | -71.49% | +45.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.42% | -80.76% | +55.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.42% | -57.81% | +39.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 22.28% | -12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и DGZ
Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 8.65%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.52%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 44.52% | -35.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 58.77% | -34.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 69.78% | -42.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 36.57% | -18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 28.21% | -12.18% |
Сравнение комиссий SGOL и DGZ
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и DGZ
Ни SGOL, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGOL and DGZ have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (44.52%) compared to SGOL (8.65%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs DGZ's -86.32%.
On 10-year performance, SGOL leads with 11.49% vs -7.18% for DGZ. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 11.49% return vs -7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
SGOL and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SGOL is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: abrdn and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.75% for DGZ.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор