Сравнение SGOL с DGZ
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 11.41%/yr vs -8.38%/yr for DGZ. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции SGOL превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 11.41% против -8.38% соответственно.
SGOL
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.21%
- 6 месяцев
- -12.48%
- С начала года
- -6.96%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 17.07%
- 10 лет*
- 11.41%
DGZ
- 1 день
- -8.07%
- 1 месяц
- -13.20%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- -17.16%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -8.38%
Сравнение доходности по годам SGOL и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -6.96% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.34% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
Correlation
The correlation between SGOL and DGZ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г. | -0.80 |
Over the past year, the inverse relationship between SGOL and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.80 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. DGZ — Ранг доходности на риск
SGOL
DGZ
Сравнение SGOL c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.48 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -0.85 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и DGZ
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -86.32% | +40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -36.14% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -59.54% | +33.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.32% | -61.54% | +35.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.32% | -71.49% | +45.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.66% | -82.81% | +57.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -57.88% | +39.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 20.26% | -9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и DGZ
Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 6.68%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.84%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 24.84% | -18.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.96% | 59.82% | -35.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 70.93% | -43.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 37.17% | -18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 28.59% | -12.52% |
Сравнение комиссий SGOL и DGZ
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и DGZ
Ни SGOL, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGOL and DGZ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.84%) compared to SGOL (6.68%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs DGZ's -86.32%.
On 10-year performance, SGOL leads with 11.41% vs -8.38% for DGZ. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 11.41% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
SGOL and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SGOL is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: abrdn and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.75% for DGZ.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор