Сравнение SGOL с BGLD
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. SGOL is passively managed, while BGLD is actively managed. Over the past 5 years, SGOL returned 18.60%/yr vs 11.30%/yr for BGLD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и BGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.78%.
SGOL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.40%
BGLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOL и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 3.85% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -2.28% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 0.78% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -5.57% |
Correlation
The correlation between SGOL and BGLD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between SGOL and BGLD shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. BGLD — Ранг доходности на риск
SGOL
BGLD
Сравнение SGOL c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOL | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.21 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 3.81 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOL | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.13 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.06 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SGOL и BGLD
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и BGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -16.19% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -11.11% | -8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -11.11% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -15.52% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -6.79% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -3.64% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 3.51% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и BGLD
abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что SGOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 2.18% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 10.05% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 11.90% | +14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 9.97% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 9.89% | +6.02% |
Сравнение комиссий SGOL и BGLD
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и BGLD
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 43.98% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and BGLD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOL has higher volatility (5.47%) compared to BGLD (2.18%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs BGLD's -16.19%.
On 5-year performance, SGOL leads with 18.60% vs 11.30% for BGLD. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOL has performed better with a 18.60% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 43.98%, compared with 0.00% for SGOL.
SGOL is categorized as Gold, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: abrdn and FT Vest. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.91% for BGLD.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и BGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор