Сравнение BGLD с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и SPDR Gold Shares (GLD).
BGLD и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BGLD и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGLD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 1.46% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -5.57% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -2.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
BGLD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGLD и GLD
BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
BGLD vs. GLD — Ранг доходности на риск
BGLD
GLD
Сравнение BGLD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.89 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.31 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.70 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 9.90 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.89 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.63 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между BGLD и GLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и GLD
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 43.68% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGLD и GLD
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGLD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -45.56% | +29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -19.21% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -21.03% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -11.71% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -16.17% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 5.25% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и GLD
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 6.56%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGLD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 10.48% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 24.34% | -14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 27.81% | -15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 17.75% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 15.88% | -6.00% |