PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGLD с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGLD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и GLD


2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.


BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий BGLD и GLD

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

BGLD vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGLDGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.89

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.31

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.70

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

9.90

-1.71

BGLD vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGLDGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.63

+0.49

Корреляция

Корреляция между BGLD и GLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и GLD

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и GLD

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


BGLDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-45.56%

+29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-19.21%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-21.03%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-11.71%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-16.17%

+12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

5.25%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и GLD

Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 6.56%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGLDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

10.48%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

24.34%

-14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

27.81%

-15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

17.75%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

15.88%

-6.00%