PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGLD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с VOO

Последнее обновление 23 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BGLD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGLD или VOO.

Корреляция

Корреляция между BGLD и VOO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BGLD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.26%
46.04%
BGLD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGLD:

2.99

VOO:

0.36

Коэф-т Сортино

BGLD:

3.91

VOO:

0.64

Коэф-т Омега

BGLD:

1.57

VOO:

1.09

Коэф-т Кальмара

BGLD:

6.14

VOO:

0.37

Коэф-т Мартина

BGLD:

26.01

VOO:

1.58

Индекс Язвы

BGLD:

1.22%

VOO:

4.39%

Дневная вол-ть

BGLD:

10.68%

VOO:

19.05%

Макс. просадка

BGLD:

-16.19%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BGLD:

0.00%

VOO:

-13.78%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -9.81%.

BGLD

С начала года

15.88%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

14.13%

1 год

31.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-9.81%

1 месяц

-6.59%

6 месяцев

-9.07%

1 год

6.91%

5 лет

15.38%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BGLD и VOO

BGLD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
График комиссии BGLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGLD: 0.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGLD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг риск-скорректированной доходности BGLD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGLD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BGLD, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BGLD: 2.99
VOO: 0.36
Коэффициент Сортино BGLD, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BGLD: 3.91
VOO: 0.64
Коэффициент Омега BGLD, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BGLD: 1.57
VOO: 1.09
Коэффициент Кальмара BGLD, с текущим значением в 6.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BGLD: 6.14
VOO: 0.37
Коэффициент Мартина BGLD, с текущим значением в 26.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BGLD: 26.01
VOO: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.99
0.36
BGLD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и VOO

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.61%, что больше доходности VOO в 1.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		21.61%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.44%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и VOO

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-13.78%
BGLD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и VOO

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.09%
13.79%
BGLD
VOO