Сравнение BGLD с LQDH
BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, BGLD returned 11.50%/yr vs 5.28%/yr for LQDH. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и LQDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.37%.
BGLD
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -7.35%
- С начала года
- -2.10%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.54%
LQDH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 4.54%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $379.13K | $268.27K | $328.79K | |
| $6.55M | $4.30M | $3.83M |
Сравнение доходности по годам BGLD и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -2.10% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -5.53% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 2.37% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.87% |
Correlation
The correlation between BGLD and LQDH is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLD vs. LQDH — Ранг доходности на риск
BGLD
LQDH
Сравнение BGLD c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLD | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.62 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 10.69 | -9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLD и LQDH
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLD | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -24.63% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -2.34% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -4.86% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -7.08% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -0.19% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -1.66% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 0.57% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и LQDH
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLD | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 0.51% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 1.99% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 2.60% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 4.39% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 6.42% | +3.63% |
Сравнение комиссий BGLD и LQDH
BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и LQDH
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 45.27%, что больше доходности LQDH в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 45.27% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.87% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
BGLD and LQDH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGLD has higher volatility (3.06%) compared to LQDH (0.51%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs LQDH's -24.63%.
On 5-year performance, BGLD leads with 11.50% vs 5.28% for LQDH. On fees, LQDH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LQDH has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BGLD has performed better with a 11.50% return vs 5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQDH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 45.27%, compared with 5.87% for LQDH.
BGLD is categorized as Defined Outcome, while LQDH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.25% for LQDH.
LQDH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLD и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор