PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с LQDH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).

BGLD и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и LQDH

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		0.22%7.00%7.43%11.14%-1.88%2.04%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью 0.22%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

LQDH

1 день
0.38%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.79%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с FNILX
Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с HYGH

Сравнение комиссий BGLD и LQDH

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BGLD vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDLQDHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.66

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.41

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.76

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

8.91

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDH равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDLQDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.08

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.56

+0.55

Корреляция

Корреляция между BGLD и LQDH составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и LQDH

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, что больше доходности LQDH в 6.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		6.10%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и LQDH

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и LQDH.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDLQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-24.63%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-3.85%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-7.08%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-0.73%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-1.70%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.76%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и LQDH

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDLQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

1.54%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

2.25%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

4.11%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

4.43%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

6.45%

+3.43%