PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BGLD с IGLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGLD и IGLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BGLD и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.81%
11.42%
BGLD
IGLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGLD:

3.54

IGLD:

2.51

Коэф-т Сортино

BGLD:

4.57

IGLD:

3.38

Коэф-т Омега

BGLD:

1.70

IGLD:

1.46

Коэф-т Кальмара

BGLD:

6.86

IGLD:

3.98

Коэф-т Мартина

BGLD:

30.21

IGLD:

13.43

Индекс Язвы

BGLD:

1.18%

IGLD:

2.22%

Дневная вол-ть

BGLD:

10.07%

IGLD:

11.85%

Макс. просадка

BGLD:

-16.19%

IGLD:

-18.58%

Текущая просадка

BGLD:

-0.20%

IGLD:

-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.60%.


BGLD

С начала года

9.51%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

14.81%

1 год

36.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IGLD

С начала года

7.60%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

11.42%

1 год

29.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGLD и IGLD

BGLD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.


BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
График комиссии BGLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии IGLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGLD и IGLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BGLD
Ранг риск-скорректированной доходности BGLD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг риск-скорректированной доходности IGLD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGLD c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGLD, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.542.51
Коэффициент Сортино BGLD, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.573.38
Коэффициент Омега BGLD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.701.46
Коэффициент Кальмара BGLD, с текущим значением в 6.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.863.98
Коэффициент Мартина BGLD, с текущим значением в 30.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.2113.43
BGLD
IGLD

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.54
2.51
BGLD
IGLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и IGLD

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 22.87%, что больше доходности IGLD в 19.41%


TTM2024202320222021
BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
22.87%25.04%10.49%0.40%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
19.41%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и IGLD

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и IGLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.20%
-0.05%
BGLD
IGLD

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и IGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 2.54%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.54%
3.46%
BGLD
IGLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab