PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

BGLD и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.18%33.03%21.80%13.24%-2.42%-0.09%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.

BGLD

1 день
2.63%
1 месяц
-6.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.66%
1 год
16.42%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDHBGLD с FNILX
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMHIGLD с SGLS.L

Сравнение комиссий BGLD и IGLD

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

BGLD vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.62

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.09

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.25

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

9.68

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.05

+0.04

Корреляция

Корреляция между BGLD и IGLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и IGLD

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.24%, что больше доходности IGLD в 12.45%

TTM20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.24%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и IGLD

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-18.59%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-17.56%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-18.59%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-11.57%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-5.01%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.08%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и IGLD

Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 6.83%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

11.19%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

21.21%

-11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

23.75%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

14.90%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

14.86%

-4.99%