PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с GLDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI).

BGLD и GLDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и GLDI

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.18%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		1.47%34.25%17.76%8.93%-1.11%-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 1.47%.

BGLD

1 день
2.63%
1 месяц
-6.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.66%
1 год
16.42%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—

GLDI

1 день
3.40%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.47%
6 месяцев
9.54%
1 год
25.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDHBGLD с FNILX
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с JEPQGLDI с GLDW.LGLDI с QYLD

Сравнение комиссий BGLD и GLDI

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Доходность на риск

BGLD vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDGLDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.86

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.39

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.87

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

10.83

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.13

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.37

+0.72

Корреляция

Корреляция между BGLD и GLDI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и GLDI

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.24%, что больше доходности GLDI в 20.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.24%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		20.58%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и GLDI

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и GLDI.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-32.26%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-13.73%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-14.07%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-7.90%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-14.11%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.37%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и GLDI

Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 6.83%, в то время как у Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

9.68%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

11.89%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

13.84%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.88%

10.97%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

11.23%

-1.36%