PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGLD с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BGLD и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -4.63%.


BGLD

1 день
1.72%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
-7.35%
С начала года
-2.10%
1 год
9.06%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.50%
10 лет*
Всё время*
9.54%

GLDI

1 день
0.21%
1 месяц
-1.55%
6 месяцев
-8.98%
С начала года
-4.63%
1 год
10.40%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.39%
10 лет*
7.74%
Всё время*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$379.13K$268.27K$328.79K
$10.54M$8.79M$7.93M

Сравнение доходности по годам BGLD и GLDI


2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
-2.10%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.53%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
-4.63%34.25%17.76%8.93%-1.11%-2.45%

Correlation

The correlation between BGLD and GLDI is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.76

The correlation between BGLD and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Доходность на риск

BGLD vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2121
Ранг коэф-та Мартина

GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BGLD c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BGLDGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.68

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

1.69

-0.07

BGLD vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGLD и GLDI

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и GLDI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BGLDGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-32.26%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-15.81%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-15.81%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-15.81%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-13.44%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-13.99%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

6.38%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и GLDI

Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 3.06%, в то время как у UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BGLDGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.82%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

15.54%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

16.72%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

11.86%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

11.64%

-1.59%

Сравнение комиссий BGLD и GLDI

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и GLDI

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 45.27%, что больше доходности GLDI в 26.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
45.27%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
26.11%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы


BGLD and GLDI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (4.82%) compared to BGLD (3.06%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs GLDI's -32.26%.

On 5-year performance, BGLD leads with 11.50% vs 10.39% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BGLD has performed better with a 11.50% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 45.27%, compared with 26.11% for GLDI.

BGLD is categorized as Defined Outcome, while GLDI is Gold. They also come from different issuers: FT Vest and UBS. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.65% for GLDI.

BGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLD и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор