PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

BGLD и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-1.98%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с LQDHBGLD с VTVBGLD с FNILX
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Сравнение комиссий BGLD и IAUM

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

BGLD vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.92

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.35

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.74

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

10.02

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.31

-0.20

Корреляция

Корреляция между BGLD и IAUM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и IAUM

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и IAUM

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-20.87%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-19.15%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-11.69%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.99%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

5.23%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и IAUM

Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 6.56%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

10.38%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

24.00%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

27.53%

-15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

17.79%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

17.79%

-7.91%