Сравнение BGLD с IAUM
BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. BGLD is actively managed, while IAUM is passively managed. Over the past 5 years, BGLD returned 11.50%/yr vs 19.18%/yr for IAUM. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью -1.56%.
BGLD
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -7.35%
- С начала года
- -2.10%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.54%
IAUM
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.56%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $379.13K | $268.27K | $328.79K | |
| $93.38M | $76.09M | $95.11M |
Сравнение доходности по годам BGLD и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -2.10% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -2.31% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -1.56% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between BGLD and IAUM is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between BGLD and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLD vs. IAUM — Ранг доходности на риск
BGLD
IAUM
Сравнение BGLD c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLD | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.98 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 2.07 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLD и IAUM
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки IAUM в -26.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLD | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -26.31% | +10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -26.31% | +13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -26.31% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -26.31% | +10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -21.32% | +11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -5.91% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 12.41% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и IAUM
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 3.06%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLD | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 7.06% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 19.91% | -9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 28.03% | -15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 18.42% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 18.26% | -8.21% |
Сравнение комиссий BGLD и IAUM
BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и IAUM
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 45.27%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 45.27% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGLD and IAUM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUM has higher volatility (7.06%) compared to BGLD (3.06%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs IAUM's -26.31%.
On 5-year performance, IAUM leads with 19.18% vs 11.50% for BGLD. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAUM has performed better with a 19.18% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 45.27%, compared with 0.00% for IAUM.
BGLD is categorized as Defined Outcome, while IAUM is Gold. They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.09% for IAUM.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLD и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор