PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с FTRI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI).

BGLD и FTRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и FTRI

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		15.22%33.62%-3.93%1.53%7.49%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FTRI с доходностью 15.22%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

FTRI

1 день
0.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
15.22%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.78%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.97%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с SPYFTRI с NANRFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNFFTRI с XLE

Сравнение комиссий BGLD и FTRI

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FTRI в 0.70%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Доходность на риск

BGLD vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDFTRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.90

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.43

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.93

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

12.73

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRI равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDFTRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.57

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.51

+0.61

Корреляция

Корреляция между BGLD и FTRI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и FTRI

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, что больше доходности FTRI в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.25%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и FTRI

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и FTRI.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-43.82%

+27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-13.35%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-27.51%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-5.54%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-8.49%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.10%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и FTRI

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) имеют волатильность 6.56% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.29%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

14.48%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

20.49%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

20.92%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

22.32%

-12.44%