PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAU с FSAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAU и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAU и FSAGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		9.10%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью 9.10%.

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—

FSAGX

1 день
7.16%
1 месяц
-20.09%
С начала года
9.10%
6 месяцев
21.69%
1 год
97.87%
3 года*
39.63%
5 лет*
20.99%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Fidelity Select Gold Portfolio

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с GFIFSAGX с VGPMXFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX

Сравнение комиссий AAAU и FSAGX

AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FSAGX в 0.76%.

FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

AAAU vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAUFSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.28

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.50

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

3.32

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

12.32

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAU vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAGX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAUFSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.28

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.64

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.23

+0.96

Корреляция

Корреляция между AAAU и FSAGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и FSAGX

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		1.99%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%

Просадки

Сравнение просадок AAAU и FSAGX

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и FSAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAUFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-77.21%

+55.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-29.85%

+10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-45.94%

+25.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-20.11%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-33.41%

+27.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

8.05%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и FSAGX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 10.43%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAUFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

17.46%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

35.68%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

43.20%

-15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

32.90%

-15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

33.13%

-16.21%