Сравнение AAAU с FSAGX
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) are both funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while FSAGX is a Precious Metals fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, AAAU returned 18.60%/yr vs 15.50%/yr for FSAGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.76%/yr for FSAGX.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и FSAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью 1.66%.
AAAU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
FSAGX
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам AAAU и FSAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 3.83% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 1.66% | 143.05% | 14.97% | -0.37% | -13.46% | -10.44% | 26.83% | 35.50% | 12.52% |
Correlation
The correlation between AAAU and FSAGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between AAAU and FSAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. FSAGX — Ранг доходности на риск
AAAU
FSAGX
Сравнение AAAU c FSAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAU | FSAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.89 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 4.88 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAU | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.46 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.22 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок AAAU и FSAGX
Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и FSAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -77.21% | +55.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -29.85% | +10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -29.85% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -45.94% | +25.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -25.55% | +8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -33.35% | +27.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 11.51% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и FSAGX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 5.51%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 15.25% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 35.31% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 42.91% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 33.61% | -15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 33.12% | -16.13% |
Сравнение комиссий AAAU и FSAGX
AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FSAGX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и FSAGX
AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 5.05% | 2.17% | 3.62% | 0.99% | 0.36% | 1.60% | 4.40% | 0.40% | 0.00% | 0.22% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
AAAU and FSAGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSAGX has higher volatility (15.25%) compared to AAAU (5.51%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -21.63% vs FSAGX's -77.21%.
FSAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и FSAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор