Сравнение SGIIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SGIIX управляется First Eagle. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGIIX или VOO.
Основные характеристики
| SGIIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.73% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 26.45% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 7.29% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.38% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.39 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.07% | 12.34% |
| Макс. просадка | -37.03% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.89% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SGIIX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGIIX и VOO
С начала года, SGIIX показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции SGIIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.77% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGIIX и VOO
SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGIIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGIIX и VOO
Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIIX First Eagle Global Fund Class I | 1.29% | 1.52% | 0.37% | 2.17% | 1.06% | 1.52% | 1.18% | 1.02% | 0.64% | 0.40% | 0.85% | 1.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SGIIX и VOO
Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGIIX и VOO
Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.