PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SGIIX управляется First Eagle. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SGIIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.18% против 14.14% соответственно.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQSGIIX с VYM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий SGIIX и VOO

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

SGIIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.01

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.53

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.55

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

7.31

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.01

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.71

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.83

+0.07

Корреляция

Корреляция между SGIIX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и VOO

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и VOO

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-33.99%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.98%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-24.52%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-33.99%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-5.55%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.72%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.55%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и VOO

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.42% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.34%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.47%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

18.11%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

16.82%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

17.99%

-5.53%