Сравнение SGIIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SGIIX управляется First Eagle. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGIIX или SPY.
Основные характеристики
| SGIIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.73% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 26.45% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 7.29% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.38% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.39 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.07% | 12.29% |
| Макс. просадка | -37.03% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.89% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SGIIX и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGIIX и SPY
С начала года, SGIIX показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции SGIIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.77% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGIIX и SPY
SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGIIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGIIX и SPY
Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIIX First Eagle Global Fund Class I | 1.29% | 1.52% | 0.37% | 2.17% | 1.06% | 1.52% | 1.18% | 1.02% | 0.64% | 0.40% | 0.85% | 1.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SGIIX и SPY
Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGIIX и SPY
Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 2.26%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.