PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGIIX с WAEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с WAEMX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).

SGIIX управляется First Eagle. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGIIX или WAEMX.

Корреляция

Корреляция между SGIIX и WAEMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGIIX:

0.74

WAEMX:

-0.46

Коэф-т Сортино

SGIIX:

1.13

WAEMX:

-0.42

Коэф-т Омега

SGIIX:

1.16

WAEMX:

0.94

Коэф-т Кальмара

SGIIX:

0.93

WAEMX:

-0.15

Коэф-т Мартина

SGIIX:

2.97

WAEMX:

-0.56

Индекс Язвы

SGIIX:

3.32%

WAEMX:

13.17%

Дневная вол-ть

SGIIX:

12.89%

WAEMX:

18.33%

Макс. просадка

SGIIX:

-45.51%

WAEMX:

-66.28%

Текущая просадка

SGIIX:

-0.53%

WAEMX:

-40.98%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у WAEMX с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции SGIIX превзошли акции WAEMX по среднегодовой доходности: 4.12% против -0.34% соответственно.

SGIIX

С начала года

9.24%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

3.02%

1 год

9.51%

5 лет

9.66%

10 лет

4.12%

WAEMX

С начала года

-1.79%

1 месяц

10.04%

6 месяцев

-9.87%

1 год

-8.36%

5 лет

2.64%

10 лет

-0.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGIIX и WAEMX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGIIX и WAEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг риск-скорректированной доходности SGIIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг риск-скорректированной доходности WAEMX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGIIX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа WAEMX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и WAEMX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности WAEMX в 6.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		2.40%2.62%1.52%0.37%2.17%1.06%1.52%1.18%1.02%0.64%0.40%0.85%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		6.61%6.49%0.00%3.30%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%0.14%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и WAEMX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и WAEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и WAEMX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 2.73%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...