PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с WAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).

SGIIX управляется First Eagle. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и WAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции SGIIX превзошли акции WAEMX по среднегодовой доходности: 10.18% против 6.63% соответственно.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с QQQSGIIX с VYM
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAXWAEMX с DAADX

Сравнение комиссий SGIIX и WAEMX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

SGIIX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXWAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.26

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.82

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.20

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

7.78

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа WAEMX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.26

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

-0.01

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.37

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.25

+0.65

Корреляция

Корреляция между SGIIX и WAEMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и WAEMX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности WAEMX в 67.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и WAEMX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и WAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-66.35%

+29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-9.38%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-44.88%

+25.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-44.88%

+17.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-22.97%

+14.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-16.87%

+13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.65%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и WAEMX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 5.42%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.25%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

12.20%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

16.78%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

17.41%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

17.94%

-5.48%