PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGIIX с VWNFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с VWNFX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX).

SGIIX управляется First Eagle. VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGIIX или VWNFX.

Корреляция

Корреляция между SGIIX и VWNFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и VWNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGIIX:

0.74

VWNFX:

-0.14

Коэф-т Сортино

SGIIX:

1.13

VWNFX:

-0.02

Коэф-т Омега

SGIIX:

1.16

VWNFX:

1.00

Коэф-т Кальмара

SGIIX:

0.93

VWNFX:

-0.11

Коэф-т Мартина

SGIIX:

2.97

VWNFX:

-0.30

Индекс Язвы

SGIIX:

3.32%

VWNFX:

7.91%

Дневная вол-ть

SGIIX:

12.89%

VWNFX:

19.98%

Макс. просадка

SGIIX:

-45.51%

VWNFX:

-61.76%

Текущая просадка

SGIIX:

-0.53%

VWNFX:

-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у VWNFX с доходностью 1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGIIX имеют среднегодовую доходность 4.12%, а акции VWNFX немного отстают с 4.11%.

SGIIX

С начала года

9.24%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

3.02%

1 год

9.51%

5 лет

9.66%

10 лет

4.12%

VWNFX

С начала года

1.47%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

-9.78%

1 год

-2.69%

5 лет

10.04%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGIIX и VWNFX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VWNFX в 0.34%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGIIX и VWNFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг риск-скорректированной доходности SGIIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VWNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNFX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGIIX c VWNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа VWNFX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и VWNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и VWNFX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VWNFX в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		2.40%2.62%1.52%0.37%2.17%1.06%1.52%1.18%1.02%0.64%0.40%0.85%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		1.65%1.68%1.64%1.61%1.18%1.30%2.12%2.61%2.00%9.46%2.41%2.33%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и VWNFX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки VWNFX в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и VWNFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и VWNFX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...