PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

SGIIX управляется First Eagle. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции SGIIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 8.31% соответственно.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQSGIIX с VYM
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMOSGOIX с IDOG

Сравнение комиссий SGIIX и SGOIX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

SGIIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.21

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.80

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.59

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

10.79

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.21

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.86

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.88

+0.03

Корреляция

Корреляция между SGIIX и SGOIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и SGOIX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и SGOIX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-35.54%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.35%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-21.39%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-24.79%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-8.91%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.57%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.72%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и SGOIX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 5.42%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.40%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.85%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

13.64%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

11.77%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

11.37%

+1.09%