PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с FEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX).

SGIIX управляется First Eagle. FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и FEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		8.98%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FEGIX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции SGIIX уступали акциям FEGIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 16.56% соответственно.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

FEGIX

1 день
6.19%
1 месяц
-17.95%
С начала года
8.98%
6 месяцев
25.11%
1 год
89.33%
3 года*
38.69%
5 лет*
23.67%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQSGIIX с VYM
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRXFEGIX с SPY

Сравнение комиссий SGIIX и FEGIX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FEGIX в 0.96%.

FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

SGIIX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXFEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.31

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.53

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.39

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

12.40

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXFEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.31

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.84

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.35

+0.55

Корреляция

Корреляция между SGIIX и FEGIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и FEGIX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности FEGIX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.10%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и FEGIX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и FEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-70.38%

+33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-26.66%

+16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-33.95%

+14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-41.84%

+14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-17.95%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-28.82%

+25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

7.29%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и FEGIX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 5.42%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

15.59%

-10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

33.00%

-23.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

38.97%

-25.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

28.23%

-16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

27.23%

-14.77%