PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

SGIIX управляется First Eagle. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и FEGE

2026 (YTD)20252024
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%-0.27%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVAFEGE с KEAT

Сравнение комиссий SGIIX и FEGE

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

SGIIX vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.76

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.38

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.51

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

9.75

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.88

-0.97

Корреляция

Корреляция между SGIIX и FEGE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и FEGE

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и FEGE

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-11.13%

-25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.96%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-8.08%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-1.37%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.82%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и FEGE

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеют волатильность 5.42% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.59%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.89%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

15.66%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

14.87%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

14.87%

-2.41%