PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGIIX с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGIIX с FEGE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SGIIX (First Eagle Global Fund Class I) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both funds - SGIIX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle, while FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. Over the past year, SGIIX returned 25.98% vs 29.32% for FEGE. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SGIIX charges 0.86%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 13.00%.

SGIIX

1 день
1.01%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
2.35%
С начала года
10.31%
1 год
25.98%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.78%
10 лет*
10.28%
Всё время*
10.75%

FEGE

1 день
0.21%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
4.58%
С начала года
13.00%
1 год
29.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FEGE

First Eagle Global Equity ETF
$15.34M$16.03M$15.78M

SGIIX

First Eagle Global Fund Class I
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SGIIX и FEGE

2026 (YTD)20252024
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		10.31%31.94%0.34%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		13.00%34.19%-1.43%

Correlation

The correlation between SGIIX and FEGE is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.94

The correlation between SGIIX and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGENXFEGE с FPAGFEGE с GLOFFEGE с KEATFEGE с VOOFEGE с FIVAFEGE с GVAL

Доходность на риск

SGIIX vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SGIIX c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGIIXFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.31

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.05

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.69

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

8.49

-1.01

SGIIX vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и FEGE

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGIIXFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-11.13%

-25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.96%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-1.89%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.46%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и FEGE

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 2.97%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGIIXFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.37%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.41%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

12.73%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

14.43%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

14.43%

-1.93%

Сравнение комиссий SGIIX и FEGE

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и FEGE

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности FEGE в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.13%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		8.71%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SGIIX and FEGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEGE has higher volatility (3.37%) compared to SGIIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, SGIIX dropped -37.03% vs FEGE's -11.13%.

FEGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGIIX и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор