PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGIIX с FEGE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SGIIX (First Eagle Global Fund Class I) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both funds - SGIIX is a Global Equities fund managed by First Eagle, while FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle. Over the past year, SGIIX returned 20.41% vs 22.81% for FEGE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SGIIX charges 0.86%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 5.55%.

SGIIX

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.21%
С начала года
3.90%
6 месяцев
3.10%
1 год
20.41%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.28%

FEGE

1 день
0.29%
1 месяц
-2.68%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.08%
1 год
22.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGIIX и FEGE

2026 (YTD)20252024
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		3.90%31.94%0.34%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		5.55%34.19%-1.43%

Correlation

The correlation between SGIIX and FEGE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.94

The correlation between SGIIX and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с SGENXFEGE с GLOFFEGE с VOOFEGE с FIVAFEGE с KEATFEGE с AVDV

Доходность на риск

SGIIX vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGIIXFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.81

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.44

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.09

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

6.98

-0.30

SGIIX vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и FEGE

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGIIXFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-11.13%

-25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.96%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-5.61%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-1.80%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.28%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и FEGE

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеют волатильность 3.96% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGIIXFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.97%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.55%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

12.70%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

14.67%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

14.67%

-2.17%

Сравнение комиссий SGIIX и FEGE

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и FEGE

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности FEGE в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.21%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.25%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SGIIX and FEGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEGE has higher volatility (3.97%) compared to SGIIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, SGIIX dropped -37.03% vs FEGE's -11.13%.

FEGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGIIX и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор