PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и iShares Gold Trust (IAU).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%21.68%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTRSGDLX с VT
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий SGDLX и IAU

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

SGDLX vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.90

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.33

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

2.72

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

9.95

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.90

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.26

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.65

-0.01

Корреляция

Корреляция между SGDLX и IAU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и IAU

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и IAU

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-45.14%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-19.18%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-20.93%

-22.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-11.71%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-15.98%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

5.23%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и IAU

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

10.44%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

24.15%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

27.64%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

17.70%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

15.83%

+17.85%