PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGDLX с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с IAU

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и iShares Gold Trust (IAU).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDLX или IAU.

Корреляция

Корреляция между SGDLX и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.34%
628.16%
SGDLX
IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGDLX:

1.56

IAU:

2.41

Коэф-т Сортино

SGDLX:

2.17

IAU:

3.21

Коэф-т Омега

SGDLX:

1.27

IAU:

1.41

Коэф-т Кальмара

SGDLX:

0.90

IAU:

4.98

Коэф-т Мартина

SGDLX:

6.00

IAU:

13.56

Индекс Язвы

SGDLX:

7.50%

IAU:

2.99%

Дневная вол-ть

SGDLX:

28.93%

IAU:

16.84%

Макс. просадка

SGDLX:

-76.09%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

SGDLX:

-25.13%

IAU:

-3.75%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 35.11%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции SGDLX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.59% соответственно.

SGDLX

С начала года

35.11%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

14.89%

1 год

48.26%

5 лет

10.06%

10 лет

7.98%

IAU

С начала года

25.57%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

18.08%

1 год

43.58%

5 лет

13.95%

10 лет

10.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGDLX и IAU

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
График комиссии SGDLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGDLX: 1.44%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAU: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGDLX и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг риск-скорректированной доходности SGDLX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGDLX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SGDLX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SGDLX: 1.50
IAU: 2.41
Коэффициент Сортино SGDLX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGDLX: 2.11
IAU: 3.21
Коэффициент Омега SGDLX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SGDLX: 1.27
IAU: 1.41
Коэффициент Кальмара SGDLX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SGDLX: 0.86
IAU: 4.98
Коэффициент Мартина SGDLX, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SGDLX: 5.76
IAU: 13.56

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
2.41
SGDLX
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и IAU

Ни SGDLX, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.12%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и IAU

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.13%
-3.75%
SGDLX
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и IAU

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
8.39%
SGDLX
IAU