Сравнение SGDLX с IAU

С начала года, SGDLX показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции SGDLX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.06% против 8.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни SGDLX, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.