PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и SPDR Gold Shares (GLD).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%21.55%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTRSGDLX с VT
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий SGDLX и GLD

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

SGDLX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.89

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.31

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

2.70

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

9.90

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.89

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.25

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Корреляция

Корреляция между SGDLX и GLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и GLD

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и GLD

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-45.56%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-19.21%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-21.03%

-22.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-11.71%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-16.17%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

5.25%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и GLD

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

10.48%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

24.34%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

27.81%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

17.75%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

15.88%

+17.80%