PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGDLX с AUMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGDLX и AUMI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SGDLX с AUMI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDLX или AUMI.

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGDLX:

1.67

AUMI:

2.03

Коэф-т Сортино

SGDLX:

2.19

AUMI:

2.44

Коэф-т Омега

SGDLX:

1.28

AUMI:

1.32

Коэф-т Кальмара

SGDLX:

1.00

AUMI:

4.26

Коэф-т Мартина

SGDLX:

6.43

AUMI:

10.19

Индекс Язвы

SGDLX:

7.41%

AUMI:

7.12%

Дневная вол-ть

SGDLX:

30.12%

AUMI:

37.26%

Макс. просадка

SGDLX:

-75.02%

AUMI:

-17.71%

Текущая просадка

SGDLX:

-16.00%

AUMI:

-1.88%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 45.09%, что значительно ниже, чем у AUMI с доходностью 57.05%.

SGDLX

С начала года

45.09%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

34.32%

1 год

50.07%

3 года

17.84%

5 лет

9.34%

10 лет

8.68%

AUMI

С начала года

57.05%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

49.77%

1 год

76.29%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

Themes Gold Miners ETF

Сравнение комиссий SGDLX и AUMI

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
AUMI
Themes Gold Miners ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGDLX и AUMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг риск-скорректированной доходности SGDLX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг риск-скорректированной доходности AUMI, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUMI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGDLX c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUMI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и AUMI

SGDLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM202420232022
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.12%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		1.17%1.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и AUMI

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -75.02%, что больше максимальной просадки AUMI в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и AUMI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и AUMI

Текущая волатильность для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) составляет 11.78%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...