PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с AUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и AUMI

2026 (YTD)202520242023
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%2.50%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		10.53%164.18%30.61%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у AUMI с доходностью 10.53%.

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—

AUMI

1 день
5.17%
1 месяц
-16.46%
С начала года
10.53%
6 месяцев
26.21%
1 год
116.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTRSGDLX с VT
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с AGMIAUMI с IAUAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с MSTYAUMI с AEM

Сравнение комиссий SGDLX и AUMI

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
AUMI
Themes Gold Miners ETF

Доходность на риск

SGDLX vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXAUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.35

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.57

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

3.66

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

12.93

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUMI равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.01

-1.37

Корреляция

Корреляция между SGDLX и AUMI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и AUMI

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AUMI в 0.78%

TTM2025202420232022
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.78%0.86%1.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и AUMI

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что больше максимальной просадки AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и AUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-31.88%

-15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-31.88%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-16.84%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-6.00%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

9.03%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и AUMI

Текущая волатильность для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) составляет 16.67%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 18.77%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

18.77%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

40.65%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

49.65%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

41.38%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

41.38%

-7.70%