PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGDLX с AUMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с AUMI

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDLX или AUMI.

Корреляция

Корреляция между SGDLX и AUMI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.98%
99.79%
SGDLX
AUMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGDLX:

1.56

AUMI:

1.87

Коэф-т Сортино

SGDLX:

2.17

AUMI:

2.38

Коэф-т Омега

SGDLX:

1.27

AUMI:

1.30

Коэф-т Кальмара

SGDLX:

0.90

AUMI:

3.92

Коэф-т Мартина

SGDLX:

6.00

AUMI:

9.48

Индекс Язвы

SGDLX:

7.50%

AUMI:

7.04%

Дневная вол-ть

SGDLX:

28.93%

AUMI:

35.74%

Макс. просадка

SGDLX:

-76.09%

AUMI:

-17.71%

Текущая просадка

SGDLX:

-25.13%

AUMI:

-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 35.11%, что значительно ниже, чем у AUMI с доходностью 46.74%.

SGDLX

С начала года

35.11%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

14.89%

1 год

48.26%

5 лет

10.06%

10 лет

7.98%

AUMI

С начала года

46.74%

1 месяц

8.94%

6 месяцев

29.51%

1 год

73.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGDLX и AUMI

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
График комиссии SGDLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGDLX: 1.44%
AUMI
Themes Gold Miners ETF
График комиссии AUMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AUMI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGDLX и AUMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг риск-скорректированной доходности SGDLX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг риск-скорректированной доходности AUMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGDLX c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SGDLX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SGDLX: 1.50
AUMI: 1.87
Коэффициент Сортино SGDLX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGDLX: 2.11
AUMI: 2.38
Коэффициент Омега SGDLX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SGDLX: 1.27
AUMI: 1.30
Коэффициент Кальмара SGDLX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SGDLX: 2.34
AUMI: 3.92
Коэффициент Мартина SGDLX, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SGDLX: 5.76
AUMI: 9.48

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUMI равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
1.50
1.87
SGDLX
AUMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и AUMI

SGDLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM202420232022
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.12%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		1.26%1.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и AUMI

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки AUMI в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и AUMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.70%
-8.32%
SGDLX
AUMI

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и AUMI

Текущая волатильность для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) составляет 13.32%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
15.84%
SGDLX
AUMI