PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с BGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с BGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и BGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и BGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		5.78%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%20.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGDLX показывает доходность 5.53%, а BGEIX немного выше – 5.78%.

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—

BGEIX

1 день
6.74%
1 месяц
-20.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
20.29%
1 год
99.08%
3 года*
44.73%
5 лет*
23.18%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

American Century Global Gold Fund

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с SWPPXSGDLX с GLTRSGDLX с VT
Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GLDBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с VOOBGEIX с IYRBGEIX с IAU

Сравнение комиссий SGDLX и BGEIX

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии BGEIX в 0.65%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
BGEIX
American Century Global Gold Fund

Доходность на риск

SGDLX vs. BGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c BGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXBGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.30

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.52

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

3.30

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

12.12

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. BGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGEIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXBGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.30

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.17

+0.47

Корреляция

Корреляция между SGDLX и BGEIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и BGEIX

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности BGEIX в 0.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.80%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и BGEIX

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и BGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXBGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-78.69%

+31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-30.55%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-46.62%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-21.00%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-35.23%

+16.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

8.31%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и BGEIX

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеют волатильность 16.67% и 17.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXBGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

17.41%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

35.58%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

43.43%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

33.00%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

33.45%

+0.23%