PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGDLX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGDLX и SWPPX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SGDLX с SWPPX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDLX или SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGDLX:

1.67

SWPPX:

0.73

Коэф-т Сортино

SGDLX:

2.19

SWPPX:

1.04

Коэф-т Омега

SGDLX:

1.28

SWPPX:

1.15

Коэф-т Кальмара

SGDLX:

1.00

SWPPX:

0.69

Коэф-т Мартина

SGDLX:

6.43

SWPPX:

2.62

Индекс Язвы

SGDLX:

7.41%

SWPPX:

4.92%

Дневная вол-ть

SGDLX:

30.12%

SWPPX:

19.76%

Макс. просадка

SGDLX:

-75.02%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

SGDLX:

-16.00%

SWPPX:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 45.09%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции SGDLX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.68% против 12.80% соответственно.

SGDLX

С начала года

45.09%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

34.32%

1 год

50.07%

3 года

17.84%

5 лет

9.34%

10 лет

8.68%

SWPPX

С начала года

1.05%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-1.37%

1 год

13.49%

3 года

14.37%

5 лет

15.91%

10 лет

12.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий SGDLX и SWPPX

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGDLX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг риск-скорректированной доходности SGDLX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGDLX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и SWPPX

SGDLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и SWPPX

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -75.02%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и SWPPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и SWPPX

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...