PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с SPPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с SPPP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. SPPP - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и SPPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и SPPP

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		9.80%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		-6.71%89.43%-11.89%-25.86%-2.37%-21.77%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у SPPP с доходностью -6.71%.

SGDLX

1 день
4.05%
1 месяц
-10.85%
С начала года
9.80%
6 месяцев
27.75%
1 год
116.37%
3 года*
44.46%
5 лет*
23.54%
10 лет*
—

SPPP

1 день
0.71%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
16.20%
1 год
61.13%
3 года*
8.94%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR
Часто сравнивают с SPPP:
SPPP с PALLSPPP с PLTMSPPP с PPLTSPPP с PSLVSPPP с PHYSSPPP с SILSPPP с VCN.TO

Сравнение комиссий SGDLX и SPPP

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SPPP в 1.02%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust

Доходность на риск

SGDLX vs. SPPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPPP
Ранг доходности на риск SPPP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c SPPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXSPPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

1.25

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.65

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

1.58

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.05

4.71

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. SPPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа SPPP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и SPPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXSPPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.25

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.12

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.12

+0.54

Корреляция

Корреляция между SGDLX и SPPP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и SPPP

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как SPPP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.61%0.67%0.00%0.00%0.12%
SPPP
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и SPPP

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки SPPP в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и SPPP.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXSPPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-59.09%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-37.42%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-59.09%

+15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.34%

-30.43%

+13.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-26.43%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

12.53%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и SPPP

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (SPPP) с волатильностью 14.99%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXSPPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.95%

14.99%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.12%

46.37%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.68%

49.36%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

34.36%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.71%

32.87%

+0.84%