PortfoliosLab logo
Sprott Gold Equity Fund (SGDLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US85208P1057

CUSIP

85208P105

Эмитент

Sprott

Дата выпуска

28 июн. 1998 г.

Категория

Precious Metals

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Товарные активы

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SGDLX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SGDLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGDLX: 1.44%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sprott Gold Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
608.73%
388.44%
SGDLX (Sprott Gold Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) показал доход в 35.11% с начала года и 48.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGDLX составила 7.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.23%.


SGDLX

С начала года

35.11%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

14.89%

1 год

48.26%

5 лет

10.06%

10 лет

7.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.31%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-4.21%

1 год

10.59%

5 лет

14.55%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SGDLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.34%-0.24%13.81%6.88%35.11%
2024-7.00%-3.95%20.08%2.44%6.09%-6.11%9.45%5.77%4.88%4.07%-5.82%-7.42%20.58%
20237.73%-12.56%17.68%1.38%-6.22%-4.66%2.45%-4.80%-10.01%3.22%13.11%-1.02%1.91%
2022-5.32%11.69%5.75%-7.68%-8.41%-13.54%0.71%-10.80%0.84%-2.26%19.74%0.12%-13.21%
2021-5.66%-8.55%-0.87%6.19%13.06%-11.46%2.07%-4.48%-8.38%9.93%-1.86%0.69%-11.79%
2020-1.85%-10.21%-12.77%33.36%12.22%6.31%16.82%-0.76%-6.53%-2.52%-5.64%8.06%31.75%
20197.22%0.49%-1.78%-6.14%2.68%15.62%5.68%10.12%-11.51%3.75%-2.86%10.52%35.24%
20180.90%-8.60%1.12%1.60%0.55%-2.34%-3.19%-10.38%0.30%-2.59%-3.14%9.47%-16.37%
201714.95%-4.69%0.41%-1.86%0.19%-0.74%2.34%7.09%-7.10%-3.47%-0.98%4.22%8.91%
20161.50%24.99%3.97%25.91%-11.27%21.19%8.78%-12.03%3.53%-7.59%-14.78%0.78%40.42%
201510.43%-4.69%-10.83%7.82%-0.77%-6.75%-17.18%3.26%-3.74%5.51%-7.33%-0.33%-24.89%
201412.22%11.46%-7.39%3.28%-4.80%19.99%-3.29%1.59%-18.56%-15.54%4.71%0.66%-2.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SGDLX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SGDLX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SGDLX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SGDLX: 1.56
^GSPC: 0.47
Коэффициент Сортино SGDLX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGDLX: 2.17
^GSPC: 0.79
Коэффициент Омега SGDLX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SGDLX: 1.27
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SGDLX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SGDLX: 0.90
^GSPC: 0.49
Коэффициент Мартина SGDLX, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SGDLX: 6.00
^GSPC: 1.94

Sprott Gold Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
0.52
SGDLX (Sprott Gold Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sprott Gold Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.05202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.05

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sprott Gold Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.13%
-9.49%
SGDLX (Sprott Gold Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sprott Gold Equity Fund показал максимальную просадку в 76.09%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sprott Gold Equity Fund составляет 25.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.09%9 сент. 2011 г.109619 янв. 2016 г.
-72.88%7 нояб. 2007 г.24527 окт. 2008 г.37930 апр. 2010 г.624
-33.98%4 июн. 2002 г.3826 июл. 2002 г.22417 июн. 2003 г.262
-33.75%5 окт. 1999 г.28314 нояб. 2000 г.28915 янв. 2002 г.572
-30%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.33410 окт. 2007 г.357

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sprott Gold Equity Fund составляет 13.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
14.11%
SGDLX (Sprott Gold Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)