PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sprott Gold Equity Fund (SGDLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US85208P1057

CUSIP

85208P105

Эмитент

Sprott

Дата выпуска

28 июн. 1998 г.

Категория

Precious Metals

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Товарные активы

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SGDLX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

Популярные сравнения:
SGDLX с SWPPX SGDLX с FSAGX SGDLX с VT SGDLX с AUMI SGDLX с GLTR SGDLX с IAU SGDLX с BGEIX SGDLX с GLD SGDLX с SPY SGDLX с SRU-UN.TO
Популярные сравнения:
SGDLX с SWPPX SGDLX с FSAGX SGDLX с VT SGDLX с AUMI SGDLX с GLTR SGDLX с IAU SGDLX с BGEIX SGDLX с GLD SGDLX с SPY SGDLX с SRU-UN.TO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) показал доход в 44.08% с начала года и 48.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGDLX составила 8.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SGDLX

С начала года

44.08%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

33.38%

1 год

48.85%

3 года

16.64%

5 лет

9.19%

10 лет

8.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SGDLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.34%-0.24%13.81%7.30%6.23%44.08%
2024-7.00%-3.95%20.08%2.44%6.09%-6.11%9.45%5.77%4.88%4.07%-5.82%-7.42%20.58%
20237.73%-12.56%17.68%1.38%-6.22%-4.66%2.45%-4.80%-10.01%3.22%13.11%-1.02%1.91%
2022-5.32%11.69%5.75%-7.68%-8.41%-13.54%0.71%-10.80%0.84%-2.26%19.74%0.12%-13.21%
2021-5.66%-8.55%-0.87%6.19%13.06%-11.46%2.07%-4.48%-8.38%9.93%-1.86%0.69%-11.79%
2020-1.85%-10.21%-12.77%33.36%12.22%6.31%16.82%-0.76%-6.53%-2.52%-5.64%8.06%31.75%
20197.22%0.49%-1.78%-6.14%2.68%15.62%5.68%10.12%-11.51%3.75%-2.86%10.52%35.24%
20180.90%-8.60%1.12%1.60%0.54%-2.34%-3.19%-10.38%0.30%-2.59%-3.14%9.47%-16.37%
201714.95%-4.69%0.41%-1.86%0.19%-0.74%2.34%7.09%-7.10%-3.47%-0.98%4.22%8.91%
20161.50%24.99%3.97%25.91%-11.27%21.19%8.78%-12.03%3.53%-7.59%-14.78%0.78%40.42%
201510.43%-4.69%-10.83%7.82%-0.77%-6.75%-17.18%3.26%-3.74%5.51%-7.33%-0.33%-24.89%
201412.22%11.46%-7.39%3.28%-4.80%19.99%-3.29%1.59%-18.56%-15.54%4.71%0.66%-2.67%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SGDLX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SGDLX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sprott Gold Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.65
  • За 5 лет: 0.30
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sprott Gold Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.05202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.05

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sprott Gold Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sprott Gold Equity Fund показал максимальную просадку в 75.02%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sprott Gold Equity Fund составляет 16.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.02%9 сент. 2011 г.109619 янв. 2016 г.———
-68.76%6 мар. 2008 г.16427 окт. 2008 г.2387 окт. 2009 г.402
-33.98%4 июн. 2002 г.3826 июл. 2002 г.1113 янв. 2003 г.149
-33.75%5 окт. 1999 г.28314 нояб. 2000 г.28915 янв. 2002 г.572
-30%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.17523 февр. 2007 г.198
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...