- ISIN
- US85208P1057
- CUSIP
- 85208P105
- Эмитент
- Sprott
- Дата выпуска
- 28 июн. 1998 г.
- Категория
- Gold, Precious Metals
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGDLX
Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) снизился на 5.4% с начала года. Текущая цена акции SGDLX — $120. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGDLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,400.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) показал доход в -5.41% с начала года и 53.04% за последние 12 месяцев.
Sprott Gold Equity Fund
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -16.39%
- С начала года
- -5.41%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SGDLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +33.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SGDLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.66% | 20.72% | -20.29% | -2.66% | 2.81% | -13.47% | -1.26% | 4.83% | -5.41% | ||||
| 2025 | 11.34% | -0.24% | 13.81% | 7.30% | 6.97% | 0.62% | -1.92% | 22.24% | 20.09% | -2.41% | 13.00% | 6.85% | 147.67% |
| 2024 | -7.00% | -3.95% | 20.08% | 2.44% | 6.09% | -6.11% | 9.45% | 5.77% | 4.88% | 4.07% | -5.82% | -7.42% | 20.58% |
| 2023 | 7.73% | -12.56% | 17.68% | 1.38% | -6.22% | -4.66% | 2.45% | -4.80% | -10.01% | 3.22% | 13.11% | -1.02% | 1.91% |
| 2022 | -5.32% | 11.69% | 5.75% | -7.68% | -8.41% | -13.54% | 0.71% | -10.80% | 0.84% | -2.26% | 19.74% | 0.12% | -13.21% |
| 2021 | -5.66% | -8.55% | -0.87% | 6.19% | 13.06% | -11.46% | 2.07% | -4.48% | -8.38% | 9.93% | -1.86% | 0.69% | -11.79% |
Метрики бенчмарка
Sprott Gold Equity Fund has an annualized alpha of 15.23%, beta of 0.56, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 2020.
- This fund captured 100.83% of S&P 500 Index gains but only 84.03% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.23%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 100.83%
- Участие в снижении
- 84.03%
Комиссия
Комиссия SGDLX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGDLX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 31% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGDLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.50 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 10.58 | -7.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sprott Gold Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.71% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sprott Gold Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sprott Gold Equity Fund показал максимальную просадку в 47.59%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.
Текущая просадка Sprott Gold Equity Fund составляет 28.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.59%сент. 2022 г. | 2y 1mo | 2y 26d | 4y 2moавг. 2020 г. - окт. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-35.46%июль 2026 г. | 4mo 19d | — | 5mo 6dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-33.07%март 2020 г. | 17d | 1mo 12d | 1mo 29dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.58%дек. 2024 г. | 1mo 28d | 2mo 27d | 4mo 25dокт. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-18.13%февр. 2026 г. | 7d | 21d | 28dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SGDLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.59% | -56.78% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.46% | -9.10% | -26.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.46% | -18.90% | -16.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.98% | -25.43% | -17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -0.17% | -28.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -10.69% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 2.14% | +14.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SGDLX
Добавьте Sprott Gold Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGDLX