PortfoliosLab logo
Сравнение SGDLX с FSAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGDLX и FSAGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.71%
6.30%
SGDLX
FSAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGDLX:

1.61

FSAGX:

1.43

Коэф-т Сортино

SGDLX:

2.24

FSAGX:

1.97

Коэф-т Омега

SGDLX:

1.27

FSAGX:

1.24

Коэф-т Кальмара

SGDLX:

0.71

FSAGX:

0.64

Коэф-т Мартина

SGDLX:

5.96

FSAGX:

5.22

Индекс Язвы

SGDLX:

7.15%

FSAGX:

7.68%

Дневная вол-ть

SGDLX:

26.44%

FSAGX:

28.07%

Макс. просадка

SGDLX:

-76.09%

FSAGX:

-77.21%

Текущая просадка

SGDLX:

-39.99%

FSAGX:

-44.68%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у FSAGX с доходностью 9.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGDLX имеют среднегодовую доходность 4.63%, а акции FSAGX немного впереди с 4.70%.


SGDLX

С начала года

8.29%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

8.71%

1 год

42.71%

5 лет

6.77%

10 лет

4.63%

FSAGX

С начала года

9.89%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

6.30%

1 год

40.26%

5 лет

4.58%

10 лет

4.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGDLX и FSAGX

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FSAGX в 0.76%.


График комиссии SGDLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.44%
График комиссии FSAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGDLX и FSAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SGDLX
Ранг риск-скорректированной доходности SGDLX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

FSAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSAGX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGDLX c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SGDLX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.611.43
Коэффициент Сортино SGDLX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.241.97
Коэффициент Омега SGDLX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.24
Коэффициент Кальмара SGDLX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.710.64
Коэффициент Мартина SGDLX, с текущим значением в 5.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.965.22
SGDLX
FSAGX

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAGX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.61
1.43
SGDLX
FSAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и FSAGX

SGDLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.


TTM202420232022202120202019
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio
3.30%3.62%0.99%0.36%1.59%4.40%0.26%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и FSAGX

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -76.09%, примерно равная максимальной просадке FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и FSAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-39.99%
-44.68%
SGDLX
FSAGX

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и FSAGX

Текущая волатильность для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) составляет 7.39%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.39%
7.93%
SGDLX
FSAGX