PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с FSAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и FSAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		9.10%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%27.67%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у FSAGX с доходностью 9.10%.

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—

FSAGX

1 день
7.16%
1 месяц
-20.09%
С начала года
9.10%
6 месяцев
21.69%
1 год
97.87%
3 года*
39.63%
5 лет*
20.99%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

Fidelity Select Gold Portfolio

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTRSGDLX с VT
Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с GFIFSAGX с VGPMXFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAXFSAGX с AAAU

Сравнение комиссий SGDLX и FSAGX

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FSAGX в 0.76%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio

Доходность на риск

SGDLX vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXFSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.28

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.50

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

3.32

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

12.32

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAGX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXFSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.23

+0.41

Корреляция

Корреляция между SGDLX и FSAGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и FSAGX

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FSAGX в 1.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		1.99%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и FSAGX

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и FSAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-77.21%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-29.85%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-45.94%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-20.11%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-33.41%

+15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

8.05%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и FSAGX

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеют волатильность 16.67% и 17.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

17.46%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

35.68%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

43.20%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

32.90%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

33.13%

+0.55%