Сравнение SGDLX с GLTR
SGDLX (Sprott Gold Equity Fund) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both funds - SGDLX is a Gold fund managed by Sprott, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Over the past 5 years, SGDLX returned 19.14%/yr vs 15.57%/yr for GLTR. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. SGDLX charges 1.44%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности SGDLX и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGDLX показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -6.71%.
SGDLX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -16.39%
- С начала года
- -5.41%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.20%
GLTR
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -20.31%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 10.90%
- Всё время*
- 6.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.91M | $12.81M | $13.67M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SGDLX и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDLX Sprott Gold Equity Fund | -5.41% | 147.67% | 20.58% | 1.91% | -13.21% | -11.79% | 35.30% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -6.71% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 21.98% |
Correlation
The correlation between SGDLX and GLTR is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between SGDLX and GLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGDLX vs. GLTR — Ранг доходности на риск
SGDLX
GLTR
Сравнение SGDLX c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGDLX | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.92 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 1.82 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGDLX и GLTR
Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGDLX | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.59% | -55.70% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.46% | -37.87% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.46% | -37.87% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.98% | -37.87% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -32.75% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -28.88% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 19.21% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDLX и GLTR
Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGDLX | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.96% | 8.43% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 27.73% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.68% | 39.70% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.51% | 24.26% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 20.84% | +13.46% |
Сравнение комиссий SGDLX и GLTR
SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDLX и GLTR
Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDLX Sprott Gold Equity Fund | 0.71% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
SGDLX and GLTR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGDLX has higher volatility (11.96%) compared to GLTR (8.43%). In terms of maximum drawdown, SGDLX dropped -47.59% vs GLTR's -55.70%.
SGDLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGDLX и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор