PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с GLTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и GLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		7.45%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%23.27%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 7.45%.

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—

GLTR

1 день
1.00%
1 месяц
-13.18%
С начала года
7.45%
6 месяцев
32.87%
1 год
71.49%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.60%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с VT
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Сравнение комиссий SGDLX и GLTR

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Доходность на риск

SGDLX vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXGLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.94

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.17

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

2.38

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

8.16

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа GLTR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.94

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.35

+0.29

Корреляция

Корреляция между SGDLX и GLTR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и GLTR

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и GLTR

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и GLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-55.70%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-29.70%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-29.70%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-22.55%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-28.89%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

8.65%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и GLTR

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

12.22%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

35.76%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

37.11%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

23.15%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

20.27%

+13.41%