PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDLX с GLTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDLX (Sprott Gold Equity Fund) and GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both Precious Metals funds. Over the past 5 years, SGDLX returned 18.15%/yr vs 15.53%/yr for GLTR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SGDLX charges 1.44%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 2.41%.

SGDLX

1 день
-3.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.53%
6 месяцев
9.30%
1 год
61.55%
3 года*
41.87%
5 лет*
18.15%
10 лет*
—

GLTR

1 день
0.93%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.41%
6 месяцев
12.80%
1 год
53.69%
3 года*
32.62%
5 лет*
15.53%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDLX и GLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		2.41%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%23.27%

Correlation

The correlation between SGDLX and GLTR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between SGDLX and GLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с AUMISGDLX с IAUSGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с VT
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Доходность на риск

SGDLX vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.44

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.74

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.82

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

4.15

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLTR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и GLTR

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и GLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDLXGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-55.70%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-29.70%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-29.70%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.98%

-29.70%

-13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.32%

-26.18%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-28.83%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

12.98%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и GLTR

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что SGDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDLXGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

9.16%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.70%

35.42%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.11%

37.57%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.60%

23.63%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

20.50%

+13.38%

Сравнение комиссий SGDLX и GLTR

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и GLTR

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.66%0.67%0.00%0.00%0.12%

Часто задаваемые вопросы

SGDLX and GLTR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDLX has higher volatility (13.73%) compared to GLTR (9.16%). In terms of maximum drawdown, SGDLX dropped -47.59% vs GLTR's -55.70%.

SGDLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDLX и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор