Корреляция
Корреляция между SGDJ и VOO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение SGDJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SGDJ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDJ или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и VOO
Загрузка...
Основные характеристики
SGDJ:
1.28
VOO:
0.74
SGDJ:
1.84
VOO:
1.04
SGDJ:
1.23
VOO:
1.15
SGDJ:
1.32
VOO:
0.68
SGDJ:
6.35
VOO:
2.58
SGDJ:
7.79%
VOO:
4.93%
SGDJ:
38.85%
VOO:
19.54%
SGDJ:
-59.27%
VOO:
-33.99%
SGDJ:
0.00%
VOO:
-3.55%
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 47.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции SGDJ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.05% против 12.81% соответственно.
SGDJ
47.68%
11.63%
38.05%
49.99%
16.67%
10.88%
8.05%
VOO
0.90%
4.04%
-1.46%
13.29%
14.31%
15.89%
12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и VOO
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SGDJ и VOO
SGDJ
VOO
Сравнение SGDJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и VOO
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 4.44% | 6.55% | 4.55% | 2.45% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и VOO
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и VOO.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и VOO
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...