PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGDJ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDJ returned 9.15%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции SGDJ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.15% против 15.35% соответственно.

SGDJ

1 день
6.52%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
-12.90%
С начала года
0.33%
1 год
78.08%
3 года*
52.46%
5 лет*
19.97%
10 лет*
9.15%
Всё время*
14.46%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SGDJ

Sprott Junior Gold Miners ETF
$2.96M$3.48M$4.91M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам SGDJ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		0.33%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SGDJ and VOO is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.31

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.31

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

0.20

Over the past year, SGDJ and VOO have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SGDJ и VOO

Секторы
SGDJ
VOO

Сырьевые материалы

100.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

11.4%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.6%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

VOO
9.9%

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

VOO
9.5%

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

VOO
4.5%

Энергетика

SGDJ

-

VOO
3.0%

Финансовые услуги

SGDJ

-

VOO
11.4%

Здравоохранение

SGDJ

-

VOO
8.9%

Промышленность

SGDJ

-

VOO
8.5%

Недвижимость

SGDJ

-

VOO
1.8%

Технологии

SGDJ

-

VOO
38.6%

Коммунальные услуги

SGDJ

-

VOO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с SETMSGDJ с COPXSGDJ с IVV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SGDJ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SGDJ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDJVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.88

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.60

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.71

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

11.57

-7.32

SGDJ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и VOO

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-33.99%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-8.90%

-29.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.98%

-18.69%

-19.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.66%

-24.52%

-28.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

-33.99%

-25.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.85%

-0.19%

-26.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-3.67%

-22.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

2.08%

+16.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и VOO

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.49%

4.07%

+10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.46%

10.27%

+30.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

12.81%

+39.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.45%

16.96%

+24.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.97%

18.03%

+22.94%

Сравнение комиссий SGDJ и VOO

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и VOO

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.34%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and VOO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (14.49%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 9.15% for SGDJ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 1.04% for VOO.

SGDJ is categorized as Gold, while VOO is S&P 500. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Sprott and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор