Сравнение SGDJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SGDJ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 6.92% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.04% против 14.14% соответственно.
SGDJ
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -21.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 132.50%
- 3 года*
- 47.73%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 15.04%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и VOO
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SGDJ vs. VOO — Ранг доходности на риск
SGDJ
VOO
Сравнение SGDJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 1.01 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.53 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.55 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 7.31 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.01 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и VOO
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.83% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и VOO
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -33.99% | -25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -11.98% | -21.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | -24.52% | -32.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | -33.99% | -25.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -5.55% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -3.72% | -22.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 2.55% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и VOO
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 5.34% | +13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.20% | 9.47% | +32.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.65% | 18.11% | +32.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 16.82% | +23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 17.99% | +23.26% |