PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с COPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDJ returned 9.57%/yr vs 20.79%/yr for COPX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции SGDJ уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 9.57% против 20.79% соответственно.

SGDJ

1 день
0.49%
1 месяц
-14.44%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-13.19%
1 год
67.69%
3 года*
47.56%
5 лет*
16.10%
10 лет*
9.57%

COPX

1 день
1.03%
1 месяц
-12.60%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.13%
1 год
83.12%
3 года*
29.22%
5 лет*
17.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-10.12%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%
COPX
Global X Copper Miners ETF		6.53%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between SGDJ and COPX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

0.47

Over the past year, SGDJ and COPX have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SGDJ и COPX

Секторы
SGDJ
COPX

Сырьевые материалы

100.0%
96.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
COPX
96.7%

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

COPX

-

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

COPX

-

Энергетика

SGDJ

-

COPX

-

Финансовые услуги

SGDJ

-

COPX

-

Здравоохранение

SGDJ

-

COPX

-

Промышленность

SGDJ

-

COPX
3.3%

Недвижимость

SGDJ

-

COPX

-

Технологии

SGDJ

-

COPX

-

Коммунальные услуги

SGDJ

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с SETMSGDJ с VOOSGDJ с IVV
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

SGDJ vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDJCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.87

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.27

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.00

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

8.96

-4.28

SGDJ vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и COPX

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-83.16%

+23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.84%

-27.82%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.84%

-39.72%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.66%

-42.12%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

-65.41%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.47%

-20.08%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-39.23%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.51%

9.30%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и COPX

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Global X Copper Miners ETF (COPX) имеют волатильность 18.98% и 18.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.98%

18.86%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.78%

39.30%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.05%

44.69%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.94%

37.09%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.98%

35.76%

+5.22%

Сравнение комиссий SGDJ и COPX

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и COPX

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности COPX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.51%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		9.31%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and COPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (18.98%) compared to COPX (18.86%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 20.79% vs 9.57% for SGDJ. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, COPX has been the lower-risk option at 18.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 20.79% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

SGDJ has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 2.51% for COPX.

SGDJ is categorized as Gold, while COPX is Copper. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор