Сравнение SGDJ с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SGDJ и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 6.92% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 15.04% против 14.11% соответственно.
SGDJ
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -21.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 132.50%
- 3 года*
- 47.73%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 15.04%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и IVV
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
SGDJ vs. IVV — Ранг доходности на риск
SGDJ
IVV
Сравнение SGDJ c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 1.00 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.52 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.54 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 7.28 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.00 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и IVV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и IVV
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.83% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и IVV
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -55.25% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -12.06% | -21.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | -24.53% | -32.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | -33.90% | -25.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -5.57% | -16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -10.84% | -15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 2.55% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и IVV
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 5.34% | +13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.20% | 9.47% | +32.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.65% | 18.31% | +32.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 16.89% | +23.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 18.03% | +23.22% |