Сравнение SGDJ с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SGDJ и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDJ или IVV.
Основные характеристики
| SGDJ | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.98% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 33.29% | 33.86% |
| Дох-ть за 3 года | -6.53% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.22% | 15.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 4.20 | 18.37 |
| Индекс Язвы | 7.80% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 35.03% | 12.09% |
| Макс. просадка | -59.27% | -55.25% |
| Текущая просадка | -27.24% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и IVV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и IVV
С начала года, SGDJ показывает доходность 18.98%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и IVV
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGDJ c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и IVV
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 3.82% | 4.55% | 2.45% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и IVV
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и IVV
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.