PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SGDJ с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGDJ и IVV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.14%
8.07%
SGDJ
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGDJ:

0.66

IVV:

1.98

Коэф-т Сортино

SGDJ:

1.11

IVV:

2.65

Коэф-т Омега

SGDJ:

1.13

IVV:

1.37

Коэф-т Кальмара

SGDJ:

0.49

IVV:

2.94

Коэф-т Мартина

SGDJ:

2.71

IVV:

13.04

Индекс Язвы

SGDJ:

8.49%

IVV:

1.90%

Дневная вол-ть

SGDJ:

35.15%

IVV:

12.49%

Макс. просадка

SGDJ:

-59.27%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

SGDJ:

-25.35%

IVV:

-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 22.07%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 24.54%.


SGDJ

С начала года

22.07%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

9.72%

1 год

23.03%

5 лет

5.75%

10 лет

N/A

IVV

С начала года

24.54%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

7.89%

1 год

26.53%

5 лет

14.53%

10 лет

12.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGDJ и IVV

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF
График комиссии SGDJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SGDJ c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGDJ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.662.14
Коэффициент Сортино SGDJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.112.85
Коэффициент Омега SGDJ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.40
Коэффициент Кальмара SGDJ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.493.15
Коэффициент Мартина SGDJ, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.7113.89
SGDJ
IVV

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.66
2.14
SGDJ
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и IVV

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности IVV в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF
6.41%4.55%2.45%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и IVV

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.35%
-3.59%
SGDJ
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и IVV

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.58%
3.58%
SGDJ
IVV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab