PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGDJ с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDJ с IVV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

SGDJ и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDJ или IVV.

Корреляция

Корреляция между SGDJ и IVV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGDJ:

1.33

IVV:

0.52

Коэф-т Сортино

SGDJ:

2.03

IVV:

0.89

Коэф-т Омега

SGDJ:

1.25

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

SGDJ:

1.46

IVV:

0.56

Коэф-т Мартина

SGDJ:

6.74

IVV:

2.17

Индекс Язвы

SGDJ:

8.15%

IVV:

4.85%

Дневная вол-ть

SGDJ:

38.24%

IVV:

19.30%

Макс. просадка

SGDJ:

-59.27%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

SGDJ:

-0.83%

IVV:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 45.48%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции SGDJ уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.69% против 12.41% соответственно.

SGDJ

С начала года

45.48%

1 месяц

13.43%

6 месяцев

32.89%

1 год

50.37%

5 лет

12.51%

10 лет

7.69%

IVV

С начала года

-3.40%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-5.07%

1 год

9.78%

5 лет

15.85%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGDJ и IVV

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGDJ и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг риск-скорректированной доходности SGDJ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGDJ c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и IVV

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности IVV в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		4.51%6.55%4.55%2.45%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.37%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и IVV

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и IVV

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...