PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDJ returned 11.82%/yr vs 15.53%/yr for IVV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции SGDJ уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.82% против 15.53% соответственно.

SGDJ

1 день
0.37%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.34%
6 месяцев
11.75%
1 год
79.24%
3 года*
49.70%
5 лет*
17.26%
10 лет*
11.82%

IVV

1 день
0.47%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.64%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		2.34%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between SGDJ and IVV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г.

0.20

The correlation between SGDJ and IVV shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SGDJ и IVV

Секторы
SGDJ
IVV

Сырьевые материалы

100.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
IVV
1.8%

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

IVV
4.9%

Энергетика

SGDJ

-

IVV
3.5%

Финансовые услуги

SGDJ

-

IVV
11.8%

Здравоохранение

SGDJ

-

IVV
8.5%

Промышленность

SGDJ

-

IVV
8.3%

Недвижимость

SGDJ

-

IVV
1.9%

Технологии

SGDJ

-

IVV
35.6%

Коммунальные услуги

SGDJ

-

IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

SGDJ vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.44

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.31

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.24

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

15.05

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.44

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.86

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и IVV

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-55.25%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-8.89%

-24.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-18.75%

-14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.90%

-24.53%

-30.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

-33.90%

-25.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.38%

-0.29%

-25.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.25%

-10.78%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

1.91%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и IVV

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

2.83%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.87%

8.90%

+30.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

11.80%

+36.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.27%

16.88%

+23.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

18.05%

+22.68%

Сравнение комиссий SGDJ и IVV

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и IVV

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.18%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and IVV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (13.16%) compared to IVV (2.83%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.53% vs 11.82% for SGDJ. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.53% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.06% for IVV.

SGDJ is categorized as Materials, while IVV is S&P 500. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор