Сравнение SGDJ с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
SGDJ и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 6.92% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции SGDJ уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 15.04% против 17.41% соответственно.
SGDJ
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -21.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 132.50%
- 3 года*
- 47.73%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 15.04%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и SPMO
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
SGDJ vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SGDJ
SPMO
Сравнение SGDJ c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 1.06 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.60 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.96 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 6.90 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.06 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.93 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.87 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и SPMO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и SPMO
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.83% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и SPMO
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -30.95% | -28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -12.70% | -20.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | -22.74% | -34.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | -30.95% | -28.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -7.31% | -14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -4.66% | -21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 3.60% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и SPMO
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 7.22% | +11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.20% | 12.80% | +29.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.65% | 22.77% | +27.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 19.08% | +20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 20.09% | +21.16% |