Сравнение SGDJ с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
SGDJ и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDJ или SPMO.
Основные характеристики
| SGDJ | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.98% | 46.20% |
| Дох-ть за 1 год | 33.29% | 56.43% |
| Дох-ть за 3 года | -6.53% | 15.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.22% | 20.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | 4.20 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 7.80% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 35.03% | 17.68% |
| Макс. просадка | -59.27% | -30.95% |
| Текущая просадка | -27.24% | -1.49% |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и SPMO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и SPMO
С начала года, SGDJ показывает доходность 18.98%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 46.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и SPMO
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGDJ c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и SPMO
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SPMO в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 3.82% | 4.55% | 2.45% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и SPMO
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и SPMO
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.