PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с SETM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SGDJ returned 48.00%/yr vs 24.13%/yr for SETM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 8.50%.

SGDJ

1 день
-5.46%
1 месяц
-11.93%
С начала года
-10.56%
6 месяцев
-13.62%
1 год
65.76%
3 года*
48.00%
5 лет*
15.99%
10 лет*
9.46%

SETM

1 день
-2.39%
1 месяц
-10.33%
С начала года
8.50%
6 месяцев
5.80%
1 год
88.59%
3 года*
24.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и SETM

2026 (YTD)202520242023
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-10.56%174.44%19.35%-5.59%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		8.50%95.27%-13.24%-13.11%

Correlation

The correlation between SGDJ and SETM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.61

The correlation between SGDJ and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGDJ и SETM

Секторы
SGDJ
SETM

Сырьевые материалы

100.0%
76.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

22.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
SETM
76.0%

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

SETM
0.1%

Энергетика

SGDJ

-

SETM
22.9%

Финансовые услуги

SGDJ

-

SETM

-

Здравоохранение

SGDJ

-

SETM

-

Промышленность

SGDJ

-

SETM
1.0%

Недвижимость

SGDJ

-

SETM

-

Технологии

SGDJ

-

SETM
0.1%

Коммунальные услуги

SGDJ

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Sprott Critical Materials ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с COPXSGDJ с IVV
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO

Доходность на риск

SGDJ vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDJSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.91

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.30

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.45

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

9.73

-5.13

SGDJ vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и SETM

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-42.81%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.84%

-25.85%

-10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.84%

-42.81%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.79%

-20.94%

-13.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-15.04%

-11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.34%

9.14%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и SETM

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Sprott Critical Materials ETF (SETM) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.39%

17.26%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.95%

37.56%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.08%

46.76%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.94%

37.23%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.99%

37.23%

+3.76%

Сравнение комиссий SGDJ и SETM

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и SETM

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности SETM в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.44%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		9.36%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and SETM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (19.39%) compared to SETM (17.26%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, SGDJ leads with 48.00% vs 24.13% for SETM. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 17.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGDJ has performed better with a 48.00% return vs 24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SGDJ has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 1.44% for SETM.

SGDJ is categorized as Gold, while SETM is Materials. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор