PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGDJ с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с SETM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SGDJ returned 52.46%/yr vs 22.95%/yr for SETM. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 9.05%.

SGDJ

1 день
6.52%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
-12.90%
С начала года
0.33%
1 год
78.08%
3 года*
52.46%
5 лет*
19.97%
10 лет*
9.15%
Всё время*
14.46%

SETM

1 день
2.43%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
-10.34%
С начала года
9.05%
1 год
64.15%
3 года*
22.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SETM

Sprott Critical Materials ETF
$4.04M$4.75M$6.63M

SGDJ

Sprott Junior Gold Miners ETF
$2.96M$3.48M$4.91M

Сравнение доходности по годам SGDJ и SETM

2026 (YTD)202520242023
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		0.33%174.44%19.35%-5.59%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		9.05%95.27%-13.24%-13.11%

Correlation

The correlation between SGDJ and SETM is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.62

The correlation between SGDJ and SETM shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SGDJ и SETM

Секторы
SGDJ
SETM

Сырьевые материалы

100.0%
74.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

25.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
SETM
74.1%

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

SETM
0.1%

Энергетика

SGDJ

-

SETM
25.1%

Финансовые услуги

SGDJ

-

SETM

-

Здравоохранение

SGDJ

-

SETM

-

Промышленность

SGDJ

-

SETM
0.8%

Недвижимость

SGDJ

-

SETM

-

Технологии

SGDJ

-

SETM
0.1%

Коммунальные услуги

SGDJ

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Sprott Critical Materials ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с COPXSGDJ с IVV
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с XETM.TOSETM с SPYDSETM с SGDMSETM с PHYS.TO

Доходность на риск

SGDJ vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SGDJ c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDJSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.37

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.85

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.15

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

5.19

-0.93

SGDJ vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и SETM

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-42.81%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-30.05%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.98%

-42.81%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.85%

-20.54%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-15.36%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

12.40%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и SETM

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с Sprott Critical Materials ETF (SETM) с волатильностью 12.89%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.49%

12.89%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.46%

36.13%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

47.06%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.45%

37.35%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.97%

37.35%

+3.62%

Сравнение комиссий SGDJ и SETM

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и SETM

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности SETM в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.43%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.34%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and SETM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (14.49%) compared to SETM (12.89%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, SGDJ leads with 52.46% vs 22.95% for SETM. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 12.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGDJ has performed better with a 52.46% return vs 22.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 1.43% for SETM.

SGDJ is categorized as Gold, while SETM is Materials. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.65% for SETM.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор