Сравнение SGDJ с SETM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).
SGDJ и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и SETM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 6.92% | 174.44% | 19.35% | -2.79% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 17.03%.
SGDJ
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -21.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 132.50%
- 3 года*
- 47.73%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 15.04%
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и SETM
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Доходность на риск
SGDJ vs. SETM — Ранг доходности на риск
SGDJ
SETM
Сравнение SGDJ c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 3.14 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 3.25 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 5.56 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 18.61 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 3.14 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и SETM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и SETM
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности SETM в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.83% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и SETM
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и SETM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -42.81% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -25.85% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -14.72% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -14.59% | -11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 7.72% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и SETM
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) с волатильностью 16.58%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 16.58% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.20% | 36.76% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.65% | 45.86% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 36.22% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 36.22% | +5.03% |