Сравнение SGDJ с GDXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).
SGDJ и GDXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDJ или GDXJ.
Основные характеристики
| SGDJ | GDXJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.98% | 19.65% |
| Дох-ть за 1 год | 33.29% | 33.80% |
| Дох-ть за 3 года | -6.53% | -0.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.22% | 5.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 4.20 | 3.82 |
| Индекс Язвы | 7.80% | 8.59% |
| Дневная вол-ть | 35.03% | 35.79% |
| Макс. просадка | -59.27% | -88.66% |
| Текущая просадка | -27.24% | -66.47% |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и GDXJ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и GDXJ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGDJ показывает доходность 18.98%, а GDXJ немного выше – 19.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и GDXJ
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDXJ в 0.54%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGDJ c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и GDXJ
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности GDXJ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 3.82% | 4.55% | 2.45% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% | 0.00% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 0.60% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и GDXJ
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и GDXJ
Текущая волатильность для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) составляет 8.95%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.