PortfoliosLab logo
Сравнение SGDJ с EDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGDJ и EDOG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности SGDJ и EDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGDJ:

1.02

EDOG:

0.57

Коэф-т Сортино

SGDJ:

1.67

EDOG:

1.01

Коэф-т Омега

SGDJ:

1.21

EDOG:

1.14

Коэф-т Кальмара

SGDJ:

1.16

EDOG:

0.67

Коэф-т Мартина

SGDJ:

5.34

EDOG:

1.98

Индекс Язвы

SGDJ:

8.16%

EDOG:

5.14%

Дневная вол-ть

SGDJ:

38.95%

EDOG:

16.11%

Макс. просадка

SGDJ:

-59.27%

EDOG:

-44.29%

Текущая просадка

SGDJ:

-8.14%

EDOG:

-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 34.75%, что значительно выше, чем у EDOG с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 6.79% против 2.99% соответственно.


SGDJ

С начала года

34.75%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

28.01%

1 год

39.28%

5 лет

10.77%

10 лет

6.79%

EDOG

С начала года

7.79%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

5.17%

1 год

9.16%

5 лет

12.51%

10 лет

2.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGDJ и EDOG

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGDJ и EDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SGDJ
Ранг риск-скорректированной доходности SGDJ, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

EDOG
Ранг риск-скорректированной доходности EDOG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGDJ c EDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа EDOG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и EDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и EDOG

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности EDOG в 6.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF
4.86%6.55%4.55%2.45%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%0.00%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
6.76%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%3.31%

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и EDOG

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и EDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и EDOG

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...