Сравнение SGDJ с EDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).
SGDJ и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDJ или EDOG.
Основные характеристики
| SGDJ | EDOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.98% | 1.85% |
| Дох-ть за 1 год | 33.29% | 7.17% |
| Дох-ть за 3 года | -6.53% | 0.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.22% | 5.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 0.89 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 4.20 | 2.58 |
| Индекс Язвы | 7.80% | 2.89% |
| Дневная вол-ть | 35.03% | 12.82% |
| Макс. просадка | -59.27% | -44.29% |
| Текущая просадка | -27.24% | -8.34% |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и EDOG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и EDOG
С начала года, SGDJ показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у EDOG с доходностью 1.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и EDOG
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGDJ c EDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и EDOG
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности EDOG в 4.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 3.82% | 4.55% | 2.45% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% | 0.00% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.70% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% | 3.31% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и EDOG
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и EDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и EDOG
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.