PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGDJ с EDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с EDOG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDJ returned 9.15%/yr vs 5.57%/yr for EDOG. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for EDOG.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и EDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у EDOG с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 9.15% против 5.57% соответственно.

SGDJ

1 день
6.52%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
-12.90%
С начала года
0.33%
1 год
78.08%
3 года*
52.46%
5 лет*
19.97%
10 лет*
9.15%
Всё время*
14.46%

EDOG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
-2.96%
С начала года
5.13%
1 год
15.59%
3 года*
10.05%
5 лет*
6.45%
10 лет*
5.57%
Всё время*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EDOG

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
$60.85K$47.80K$56.70K

SGDJ

Sprott Junior Gold Miners ETF
$2.96M$3.48M$4.91M

Сравнение доходности по годам SGDJ и EDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		0.33%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		5.13%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%

Correlation

The correlation between SGDJ and EDOG is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.50

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

0.35

The correlation between SGDJ and EDOG shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SGDJ и EDOG

Секторы
SGDJ
EDOG

Сырьевые материалы

100.0%
9.7%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

10.3%

Энергетика

-

13.5%

Финансовые услуги

-

8.0%

Здравоохранение

-

10.8%

Промышленность

-

11.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.8%

Коммунальные услуги

-

8.1%

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
EDOG
9.7%

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

EDOG
9.8%

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

EDOG
8.3%

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

EDOG
10.3%

Энергетика

SGDJ

-

EDOG
13.5%

Финансовые услуги

SGDJ

-

EDOG
8.0%

Здравоохранение

SGDJ

-

EDOG
10.8%

Промышленность

SGDJ

-

EDOG
11.6%

Недвижимость

SGDJ

-

EDOG

-

Технологии

SGDJ

-

EDOG
9.8%

Коммунальные услуги

SGDJ

-

EDOG
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с SPMOSGDJ с SETMSGDJ с VOOSGDJ с COPXSGDJ с IVV
Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIAEDOG с QYLD

Доходность на риск

SGDJ vs. EDOG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SGDJ c EDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDJEDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.98

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.43

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.46

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

3.16

+1.10

SGDJ vs. EDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа EDOG равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и EDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и EDOG

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и EDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJEDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-44.29%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-10.73%

-27.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.98%

-15.29%

-22.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.66%

-26.54%

-26.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

-44.29%

-14.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.85%

-6.44%

-20.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-11.17%

-15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

4.95%

+13.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и EDOG

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJEDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.49%

2.95%

+11.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.46%

14.00%

+26.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

15.96%

+36.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.45%

15.40%

+26.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.97%

17.35%

+23.62%

Сравнение комиссий SGDJ и EDOG

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и EDOG

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности EDOG в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.89%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.34%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and EDOG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (14.49%) compared to EDOG (2.95%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs EDOG's -44.29%.

On 10-year performance, SGDJ leads with 9.15% vs 5.57% for EDOG. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EDOG has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDJ has performed better with a 9.15% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for EDOG.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 4.89% for EDOG.

SGDJ is categorized as Gold, while EDOG is Emerging Markets Equities. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Sprott and SS&C. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.60% for EDOG.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и EDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор