Сравнение SGDJ с EDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).
SGDJ и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и EDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и EDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 6.92% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 6.22% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -16.52% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у EDOG с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 15.04% против 6.00% соответственно.
SGDJ
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -21.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 132.50%
- 3 года*
- 47.73%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 15.04%
EDOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и EDOG
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.
Доходность на риск
SGDJ vs. EDOG — Ранг доходности на риск
SGDJ
EDOG
Сравнение SGDJ c EDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | EDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 1.45 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.03 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.55 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 10.28 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.45 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и EDOG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и EDOG
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности EDOG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.83% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.70% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и EDOG
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и EDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -44.29% | -14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -10.35% | -22.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | -26.54% | -30.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | -44.29% | -14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -5.47% | -16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -11.29% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 2.60% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и EDOG
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 6.52% | +12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.20% | 13.14% | +29.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.65% | 18.05% | +32.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 15.29% | +24.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 17.72% | +23.53% |