PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с EDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с EDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDJ returned 11.82%/yr vs 6.08%/yr for EDOG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for EDOG.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и EDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGDJ показывает доходность 2.34%, а EDOG немного ниже – 2.27%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 11.82% против 6.08% соответственно.

SGDJ

1 день
0.37%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.34%
6 месяцев
11.75%
1 год
79.24%
3 года*
49.70%
5 лет*
17.26%
10 лет*
11.82%

EDOG

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.65%
1 год
16.30%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и EDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		2.34%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		2.27%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%

Correlation

The correlation between SGDJ and EDOG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г.

0.35

The correlation between SGDJ and EDOG shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SGDJ и EDOG

Секторы
SGDJ
EDOG

Сырьевые материалы

100.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

9.9%

Энергетика

-

14.0%

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

10.5%

Промышленность

-

11.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

8.8%

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
EDOG
9.8%

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

EDOG
10.5%

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

EDOG
7.6%

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

EDOG
9.9%

Энергетика

SGDJ

-

EDOG
14.0%

Финансовые услуги

SGDJ

-

EDOG
7.8%

Здравоохранение

SGDJ

-

EDOG
10.5%

Промышленность

SGDJ

-

EDOG
11.9%

Недвижимость

SGDJ

-

EDOG

-

Технологии

SGDJ

-

EDOG
9.2%

Коммунальные услуги

SGDJ

-

EDOG
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPXSGDJ с IVV
Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с IDXEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIAEDOG с QYLD

Доходность на риск

SGDJ vs. EDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c EDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJEDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.03

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.48

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.82

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

4.62

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. EDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа EDOG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и EDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJEDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.03

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.31

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.24

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и EDOG

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и EDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJEDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-44.29%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-8.99%

-24.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-15.29%

-17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.90%

-26.54%

-28.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

-44.29%

-14.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.38%

-8.99%

-16.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.25%

-11.21%

-15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

3.54%

+9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и EDOG

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJEDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

4.21%

+8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.87%

13.99%

+25.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

15.92%

+32.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.27%

15.38%

+24.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

17.60%

+23.13%

Сравнение комиссий SGDJ и EDOG

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и EDOG

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности EDOG в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.89%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.18%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and EDOG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (13.16%) compared to EDOG (4.21%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs EDOG's -44.29%.

On 10-year performance, SGDJ leads with 11.82% vs 6.08% for EDOG. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EDOG has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDJ has performed better with a 11.82% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for EDOG.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 4.89% for EDOG.

SGDJ is categorized as Materials, while EDOG is Emerging Markets Equities. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Sprott and SS&C. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.60% for EDOG.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и EDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор