PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFSNX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFSNX с VB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SFSNX (Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SFSNX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index while VB tracks the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SFSNX returned 10.99%/yr vs 11.17%/yr for VB. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. SFSNX charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 18.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции VB немного впереди с 11.17%.

SFSNX

1 день
1.46%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
12.74%
С начала года
22.07%
1 год
31.86%
3 года*
14.90%
5 лет*
9.27%
10 лет*
10.99%
Всё время*
10.22%

VB

1 день
-0.81%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
12.11%
С начала года
18.29%
1 год
27.26%
3 года*
15.73%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.17%
Всё время*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SFSNX

Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VB

Vanguard Small-Cap ETF
$131.72M$125.44M$163.55M

Сравнение доходности по годам SFSNX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFSNX
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund		22.07%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		18.29%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between SFSNX and VB is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.97

The correlation between SFSNX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFSNX и VB

Секторы
SFSNX
VB

Промышленность

19.4%
19.9%

Технологии

15.6%
17.9%

Финансовые услуги

15.0%
12.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.6%

Недвижимость

10.1%
7.9%

Здравоохранение

7.6%
12.5%

Энергетика

4.8%
3.9%

Сырьевые материалы

4.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.3%

Коммунальные услуги

2.6%
3.3%

Промышленность

SFSNX
19.4%
VB
19.9%

Технологии

SFSNX
15.6%
VB
17.9%

Финансовые услуги

SFSNX
15.0%
VB
12.4%

Потребительский циклический сектор

SFSNX
12.8%
VB
11.6%

Недвижимость

SFSNX
10.1%
VB
7.9%

Здравоохранение

SFSNX
7.6%
VB
12.5%

Энергетика

SFSNX
4.8%
VB
3.9%

Сырьевые материалы

SFSNX
4.6%
VB
4.4%

Коммуникационные услуги

SFSNX
3.8%
VB
2.9%

Потребительский защитный сектор

SFSNX
3.8%
VB
3.3%

Коммунальные услуги

SFSNX
2.6%
VB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с ISCG
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с VTWOVB с SCHAVB с FSSNX

Доходность на риск

SFSNX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SFSNX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFSNXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.66

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.41

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.05

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

11.13

+0.29

SFSNX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и VB

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFSNXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-59.56%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.98%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-25.36%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-28.15%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-42.05%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-8.38%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.46%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и VB

Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 3.94% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFSNXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.12%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.21%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

16.47%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

20.72%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

21.39%

+1.84%

Сравнение комиссий SFSNX и VB

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и VB

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund		1.12%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SFSNX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VB has higher volatility (4.12%) compared to SFSNX (3.94%). In terms of maximum drawdown, SFSNX dropped -58.32% vs VB's -59.56%.

SFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFSNX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор