Сравнение SFSNX с ISCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFSNX или ISCG.
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и ISCG
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 16.51%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью 21.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции ISCG немного впереди с 9.76%.
SFSNX
16.51%
8.26%
14.98%
30.71%
12.03%
9.47%
ISCG
21.44%
8.99%
16.64%
36.32%
9.81%
9.76%
Основные характеристики
| SFSNX | ISCG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | 0.36 |
| Коэф-т Мартина | 9.20 | 11.06 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 18.97% |
| Макс. просадка | -62.68% | -100.00% |
| Текущая просадка | -0.21% | -99.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и ISCG
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SFSNX и ISCG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFSNX c ISCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и ISCG
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности ISCG в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.18% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% | 0.90% |
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.54% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% | 0.56% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и ISCG
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, что меньше максимальной просадки ISCG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и ISCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и ISCG
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеют волатильность 6.55% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.