PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SFSNX с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFSNX и ISCG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
3.02%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
0.18%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у ISCG с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям ISCG по среднегодовой доходности: 10.00% против 10.70% соответственно.


SFSNX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.23%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.44%
1 год
19.54%
3 года*
11.59%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.00%

ISCG

1 день
1.24%
1 месяц
-6.10%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.12%
1 год
23.86%
3 года*
13.34%
5 лет*
2.56%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий SFSNX и ISCG

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SFSNX vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFSNX c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFSNXISCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.03

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.58

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.70

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

6.79

-1.44

SFSNX vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SFSNXISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между SFSNX и ISCG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и ISCG

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности ISCG в 0.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.32%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и ISCG

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и ISCG.


Загрузка...

Показатели просадок


SFSNXISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-57.72%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-14.09%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-37.80%

+11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-41.48%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-7.25%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-11.71%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.53%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и ISCG

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 6.41%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SFSNXISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.39%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

14.06%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

23.36%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

22.98%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

23.12%

+0.14%