PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFSNX с ISCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SFSNXISCG
Дох-ть с нач. г.15.42%20.64%
Дох-ть за 1 год37.29%44.51%
Дох-ть за 3 года4.65%-0.06%
Дох-ть за 5 лет11.51%10.08%
Дох-ть за 10 лет9.50%9.81%
Коэф-т Шарпа1.852.19
Коэф-т Сортино2.683.06
Коэф-т Омега1.331.38
Коэф-т Кальмара2.140.42
Коэф-т Мартина10.8013.19
Индекс Язвы3.30%3.22%
Дневная вол-ть19.31%19.36%
Макс. просадка-62.68%-100.00%
Текущая просадка0.00%-99.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SFSNX и ISCG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и ISCG

С начала года, SFSNX показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью 20.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции ISCG немного впереди с 9.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.56%
16.38%
SFSNX
ISCG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFSNX и ISCG

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии ISCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFSNX c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFSNX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SFSNX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SFSNX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SFSNX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SFSNX, с текущим значением в 10.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.80
ISCG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISCG, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISCG, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISCG, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISCG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISCG, с текущим значением в 13.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.19

Сравнение коэффициента Шарпа SFSNX и ISCG

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
2.19
SFSNX
ISCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и ISCG

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ISCG в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.19%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%0.90%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
0.54%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%0.56%0.53%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и ISCG

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, что меньше максимальной просадки ISCG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и ISCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.54%
SFSNX
ISCG

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и ISCG

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.38%
5.84%
SFSNX
ISCG