PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFSNX с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFSNX с ISCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both funds - SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while ISCG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Over the past 10 years, SFSNX returned 10.97%/yr vs 11.37%/yr for ISCG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SFSNX charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у ISCG с доходностью 12.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции ISCG немного впереди с 11.37%.

SFSNX

1 день
1.06%
1 месяц
3.41%
С начала года
15.97%
6 месяцев
15.35%
1 год
32.31%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.97%

ISCG

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFSNX и ISCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		15.97%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		12.92%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%

Correlation

The correlation between SFSNX and ISCG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.88

The correlation between SFSNX and ISCG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFSNX и ISCG

Секторы
SFSNX
ISCG

Промышленность

19.1%
24.6%

Технологии

15.1%
21.4%

Финансовые услуги

14.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.9%

Недвижимость

9.8%
5.2%

Здравоохранение

6.8%
15.4%

Энергетика

6.1%
2.8%

Сырьевые материалы

5.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.8%

Коммунальные услуги

2.8%
1.0%

Промышленность

SFSNX
19.1%
ISCG
24.6%

Технологии

SFSNX
15.1%
ISCG
21.4%

Финансовые услуги

SFSNX
14.5%
ISCG
10.6%

Потребительский циклический сектор

SFSNX
12.2%
ISCG
9.9%

Недвижимость

SFSNX
9.8%
ISCG
5.2%

Здравоохранение

SFSNX
6.8%
ISCG
15.4%

Энергетика

SFSNX
6.1%
ISCG
2.8%

Сырьевые материалы

SFSNX
5.2%
ISCG
3.5%

Потребительский защитный сектор

SFSNX
4.2%
ISCG
2.9%

Коммуникационные услуги

SFSNX
4.2%
ISCG
2.8%

Коммунальные услуги

SFSNX
2.8%
ISCG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR

Доходность на риск

SFSNX vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFSNX c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFSNXISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.70

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.40

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.69

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

10.31

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFSNX vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFSNXISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.70

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и ISCG

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFSNXISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-57.72%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-11.43%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-26.71%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-37.80%

+11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-41.48%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-11.63%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.98%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и ISCG

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 4.54%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFSNXISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.93%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

13.09%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

18.13%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

22.95%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

23.16%

+0.12%

Сравнение комиссий SFSNX и ISCG

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и ISCG

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности ISCG в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.18%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%

Часто задаваемые вопросы

SFSNX and ISCG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCG has higher volatility (4.93%) compared to SFSNX (4.54%). In terms of maximum drawdown, SFSNX dropped -58.32% vs ISCG's -57.72%.

SFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFSNX и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор