PortfoliosLab logo
Сравнение SFSNX с ISCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFSNX и ISCG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.13%
286.46%
SFSNX
ISCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFSNX:

-0.09

ISCG:

0.07

Коэф-т Сортино

SFSNX:

0.03

ISCG:

0.28

Коэф-т Омега

SFSNX:

1.00

ISCG:

1.04

Коэф-т Кальмара

SFSNX:

-0.08

ISCG:

0.02

Коэф-т Мартина

SFSNX:

-0.24

ISCG:

0.21

Индекс Язвы

SFSNX:

8.19%

ISCG:

8.16%

Дневная вол-ть

SFSNX:

22.35%

ISCG:

24.03%

Макс. просадка

SFSNX:

-62.71%

ISCG:

-100.00%

Текущая просадка

SFSNX:

-18.34%

ISCG:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям ISCG по среднегодовой доходности: 2.99% против 7.36% соответственно.


SFSNX

С начала года

-11.22%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-11.03%

1 год

-0.53%

5 лет

11.07%

10 лет

2.99%

ISCG

С начала года

-9.68%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-9.21%

1 год

3.09%

5 лет

8.45%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFSNX и ISCG

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFSNX: 0.25%
График комиссии ISCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISCG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFSNX и ISCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFSNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFSNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

ISCG
Ранг риск-скорректированной доходности ISCG, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFSNX c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFSNX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SFSNX: -0.09
ISCG: 0.07
Коэффициент Сортино SFSNX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFSNX: 0.03
ISCG: 0.28
Коэффициент Омега SFSNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFSNX: 1.00
ISCG: 1.04
Коэффициент Кальмара SFSNX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFSNX: -0.08
ISCG: 0.06
Коэффициент Мартина SFSNX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SFSNX: -0.24
ISCG: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ISCG равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.07
SFSNX
ISCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и ISCG

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности ISCG в 0.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.93%1.71%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
0.94%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%0.56%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и ISCG

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.71%, что меньше максимальной просадки ISCG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и ISCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.34%
-20.68%
SFSNX
ISCG

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и ISCG

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 14.05%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
15.31%
SFSNX
ISCG