PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFSNX с ISCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFSNX с ISCG

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG).

SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFSNX или ISCG.

Корреляция

Корреляция между SFSNX и ISCG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFSNX:

0.04

ISCG:

0.22

Коэф-т Сортино

SFSNX:

0.21

ISCG:

0.53

Коэф-т Омега

SFSNX:

1.03

ISCG:

1.07

Коэф-т Кальмара

SFSNX:

0.03

ISCG:

0.19

Коэф-т Мартина

SFSNX:

0.08

ISCG:

0.67

Индекс Язвы

SFSNX:

8.85%

ISCG:

8.71%

Дневная вол-ть

SFSNX:

22.63%

ISCG:

24.30%

Макс. просадка

SFSNX:

-62.71%

ISCG:

-57.72%

Текущая просадка

SFSNX:

-12.38%

ISCG:

-14.39%

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям ISCG по среднегодовой доходности: 3.59% против 7.86% соответственно.

SFSNX

С начала года

-4.74%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-7.97%

1 год

0.84%

3 года

5.52%

5 лет

11.61%

10 лет

3.59%

ISCG

С начала года

-2.51%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

-5.61%

1 год

5.20%

3 года

10.38%

5 лет

7.85%

10 лет

7.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий SFSNX и ISCG

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFSNX и ISCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFSNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг риск-скорректированной доходности ISCG, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFSNX c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ISCG равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и ISCG

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности ISCG в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.80%1.71%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.87%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%0.56%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и ISCG

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и ISCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и ISCG

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 5.36%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...