Сравнение SFSNX с TISBX
SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) and TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SFSNX returned 11.39%/yr vs 11.61%/yr for TISBX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SFSNX charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for TISBX.
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и TISBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 16.98%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 20.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции TISBX немного впереди с 11.61%.
SFSNX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 16.98%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 11.39%
TISBX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 17.50%
- 1 год
- 39.33%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам SFSNX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 16.98% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 12.84% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 20.55% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Correlation
The correlation between SFSNX and TISBX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.97 |
The correlation between SFSNX and TISBX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFSNX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
SFSNX
TISBX
Сравнение SFSNX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFSNX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.79 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 13.39 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и TISBX
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и TISBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFSNX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -56.50% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -10.95% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -27.44% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -31.89% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | -41.69% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.95% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -9.66% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.09% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и TISBX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 5.07%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFSNX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.47% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 14.33% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 19.75% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 22.64% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 23.46% | -0.19% |
Сравнение комиссий SFSNX и TISBX
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и TISBX
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности TISBX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.17% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 3.42% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SFSNX and TISBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TISBX has higher volatility (6.47%) compared to SFSNX (5.07%). In terms of maximum drawdown, SFSNX dropped -58.32% vs TISBX's -56.50%.
TISBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFSNX и TISBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор