PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFSNX с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFSNX с SWTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both mutual funds - SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Over the past 10 years, SFSNX returned 10.86%/yr vs 14.99%/yr for SWTSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SFSNX charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 10.86% против 14.99% соответственно.

SFSNX

1 день
-1.05%
1 месяц
0.79%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.32%
1 год
31.23%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.86%

SWTSX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.89%
1 год
28.05%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.67%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFSNX и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		14.75%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		11.17%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%

Correlation

The correlation between SFSNX and SWTSX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.89

The correlation between SFSNX and SWTSX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFSNX и SWTSX

Секторы
SFSNX
SWTSX

Промышленность

19.1%
9.6%

Технологии

15.1%
33.8%

Финансовые услуги

14.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Недвижимость

9.8%
2.4%

Здравоохранение

6.8%
9.1%

Энергетика

6.1%
3.7%

Сырьевые материалы

5.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
10.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Промышленность

SFSNX
19.1%
SWTSX
9.6%

Технологии

SFSNX
15.1%
SWTSX
33.8%

Финансовые услуги

SFSNX
14.5%
SWTSX
12.1%

Потребительский циклический сектор

SFSNX
12.2%
SWTSX
10.1%

Недвижимость

SFSNX
9.8%
SWTSX
2.4%

Здравоохранение

SFSNX
6.8%
SWTSX
9.1%

Энергетика

SFSNX
6.1%
SWTSX
3.7%

Сырьевые материалы

SFSNX
5.2%
SWTSX
2.1%

Потребительский защитный сектор

SFSNX
4.2%
SWTSX
4.7%

Коммуникационные услуги

SFSNX
4.2%
SWTSX
10.3%

Коммунальные услуги

SFSNX
2.8%
SWTSX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Доходность на риск

SFSNX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFSNX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFSNXSWTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.30

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.14

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.17

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

14.55

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFSNX vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFSNXSWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.30

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и SWTSX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и SWTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFSNXSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-54.60%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.88%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-19.43%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-25.40%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-35.01%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.76%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-10.57%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.93%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и SWTSX

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFSNXSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.07%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

9.23%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

12.29%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

17.44%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

18.61%

+4.66%

Сравнение комиссий SFSNX и SWTSX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и SWTSX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SWTSX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.19%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.99%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

SFSNX and SWTSX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFSNX has higher volatility (4.51%) compared to SWTSX (3.07%). In terms of maximum drawdown, SFSNX dropped -58.32% vs SWTSX's -54.60%.

SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFSNX и SWTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор