Сравнение SFSNX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFSNX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 0.48% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 12.84% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 9.73% против 13.21% соответственно.
SFSNX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 9.73%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и SWTSX
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SFSNX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SFSNX
SWTSX
Сравнение SFSNX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFSNX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 5.04 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFSNX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и SWTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и SWTSX
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.36% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и SWTSX
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFSNX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -54.60% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -12.42% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -25.40% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | -35.01% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -8.88% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -10.63% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.56% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и SWTSX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFSNX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.45% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 9.42% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 18.52% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 17.41% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 18.57% | +4.68% |