PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFSNX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFSNX с SWLSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) and SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) are both mutual funds - SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SFSNX returned 11.39%/yr vs 16.64%/yr for SWLSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFSNX charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for SWLSX.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 11.39% против 16.64% соответственно.

SFSNX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.09%
С начала года
16.98%
6 месяцев
14.78%
1 год
30.57%
3 года*
16.63%
5 лет*
7.49%
10 лет*
11.39%

SWLSX

1 день
-2.23%
1 месяц
-2.61%
С начала года
5.47%
6 месяцев
3.93%
1 год
19.95%
3 года*
21.94%
5 лет*
13.83%
10 лет*
16.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFSNX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		16.98%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		5.47%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Correlation

The correlation between SFSNX and SWLSX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.77

Over the past year, the correlation between SFSNX and SWLSX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFSNX и SWLSX

Секторы
SFSNX
SWLSX

Промышленность

19.3%
7.5%

Технологии

16.2%
47.7%

Финансовые услуги

14.1%
6.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.1%

Недвижимость

9.8%

-

Здравоохранение

7.1%
7.6%

Энергетика

5.5%
0.4%

Сырьевые материалы

5.2%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
14.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Промышленность

SFSNX
19.3%
SWLSX
7.5%

Технологии

SFSNX
16.2%
SWLSX
47.7%

Финансовые услуги

SFSNX
14.1%
SWLSX
6.2%

Потребительский циклический сектор

SFSNX
12.2%
SWLSX
13.1%

Недвижимость

SFSNX
9.8%
SWLSX

-

Здравоохранение

SFSNX
7.1%
SWLSX
7.6%

Энергетика

SFSNX
5.5%
SWLSX
0.4%

Сырьевые материалы

SFSNX
5.2%
SWLSX

-

Коммуникационные услуги

SFSNX
4.0%
SWLSX
14.3%

Потребительский защитный сектор

SFSNX
3.9%
SWLSX
3.2%

Коммунальные услуги

SFSNX
2.7%
SWLSX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY

Доходность на риск

SFSNX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFSNX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFSNXSWLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.28

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.79

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.35

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

4.57

+6.53

SFSNX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и SWLSX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и SWLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFSNXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-49.89%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-16.17%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-22.93%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-31.32%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-31.32%

-13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-5.13%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-7.92%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.76%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 5.07%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFSNXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.72%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

13.45%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

17.09%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

21.21%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

20.90%

+2.37%

Сравнение комиссий SFSNX и SWLSX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и SWLSX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SWLSX в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.17%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.11%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Часто задаваемые вопросы

SFSNX and SWLSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLSX has higher volatility (6.72%) compared to SFSNX (5.07%). In terms of maximum drawdown, SFSNX dropped -58.32% vs SWLSX's -49.89%.

SFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFSNX и SWLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор