Сравнение SFSNX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFSNX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 0.48% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 0.40% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
SFSNX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 9.73%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и SWLGX
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SFSNX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SFSNX
SWLGX
Сравнение SFSNX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFSNX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.66 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 2.51 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFSNX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и SWLGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и SWLGX
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.36% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и SWLGX
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFSNX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -32.69% | -25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -16.16% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -32.69% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -16.16% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -7.13% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 4.62% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и SWLGX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFSNX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.38% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 11.82% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 22.31% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 21.47% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 22.78% | +0.47% |