PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFSNX с SFILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFSNX с SFILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) and SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) are both mutual funds - SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while SFILX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SFSNX returned 10.97%/yr vs 8.44%/yr for SFILX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFSNX charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for SFILX.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и SFILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у SFILX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции SFSNX превзошли акции SFILX по среднегодовой доходности: 10.97% против 8.44% соответственно.

SFSNX

1 день
1.06%
1 месяц
3.41%
С начала года
15.97%
6 месяцев
15.35%
1 год
32.31%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.97%

SFILX

1 день
-0.17%
1 месяц
1.41%
С начала года
11.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
28.51%
3 года*
18.61%
5 лет*
7.57%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFSNX и SFILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		15.97%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		11.83%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%

Correlation

The correlation between SFSNX and SFILX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.72

The correlation between SFSNX and SFILX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX
Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SCHCSFILX с SPY

Доходность на риск

SFSNX vs. SFILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFSNX c SFILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFSNXSFILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.10

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.93

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.45

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

9.10

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFSNX vs. SFILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFILX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и SFILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFSNXSFILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и SFILX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки SFILX в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и SFILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFSNXSFILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-43.13%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-11.35%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-13.05%

-12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-32.29%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-43.13%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.37%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-8.19%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.06%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и SFILX

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFSNXSFILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.73%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

10.59%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

13.32%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

15.27%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

16.15%

+7.13%

Сравнение комиссий SFSNX и SFILX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SFILX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и SFILX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SFILX в 7.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		7.52%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.18%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%

Часто задаваемые вопросы

SFSNX and SFILX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFSNX has higher volatility (4.54%) compared to SFILX (3.73%). In terms of maximum drawdown, SFSNX dropped -58.32% vs SFILX's -43.13%.

SFILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFSNX и SFILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор