Сравнение SFSNX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFSNX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 0.48% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 12.84% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции BOSOX немного отстают с 9.28%.
SFSNX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 9.73%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и BOSOX
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
SFSNX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
SFSNX
BOSOX
Сравнение SFSNX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFSNX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.13 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.05 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.33 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | -1.03 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFSNX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.13 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и BOSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и BOSOX
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.36% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и BOSOX
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFSNX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -51.32% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -11.89% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -22.36% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | -36.79% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -16.07% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -7.26% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.82% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и BOSOX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFSNX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.10% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 10.48% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 18.96% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 17.82% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 19.56% | +3.69% |