PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFSNX с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFSNX с AVSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both funds - SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 3 years, SFSNX returned 16.22%/yr vs 17.09%/yr for AVSC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 15.97%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 16.85%.

SFSNX

1 день
1.06%
1 месяц
3.41%
С начала года
15.97%
6 месяцев
15.35%
1 год
32.31%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.97%

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFSNX и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		15.97%7.66%8.99%20.15%-14.45%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Correlation

The correlation between SFSNX and AVSC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.97

The correlation between SFSNX and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFSNX и AVSC

Секторы
SFSNX
AVSC

Промышленность

19.1%
13.0%

Технологии

15.1%
12.6%

Финансовые услуги

14.5%
22.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
14.9%

Недвижимость

9.8%
0.9%

Здравоохранение

6.8%
11.5%

Энергетика

6.1%
9.5%

Сырьевые материалы

5.2%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.0%

Промышленность

SFSNX
19.1%
AVSC
13.0%

Технологии

SFSNX
15.1%
AVSC
12.6%

Финансовые услуги

SFSNX
14.5%
AVSC
22.4%

Потребительский циклический сектор

SFSNX
12.2%
AVSC
14.9%

Недвижимость

SFSNX
9.8%
AVSC
0.9%

Здравоохранение

SFSNX
6.8%
AVSC
11.5%

Энергетика

SFSNX
6.1%
AVSC
9.5%

Сырьевые материалы

SFSNX
5.2%
AVSC
5.5%

Потребительский защитный сектор

SFSNX
4.2%
AVSC
4.8%

Коммуникационные услуги

SFSNX
4.2%
AVSC
3.0%

Коммунальные услуги

SFSNX
2.8%
AVSC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

SFSNX vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFSNX c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFSNXAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.16

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.09

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.93

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

15.33

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFSNX vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFSNXAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.16

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и AVSC

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFSNXAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-28.40%

-29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-7.89%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-28.40%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-7.37%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.54%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и AVSC

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 4.54% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFSNXAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.49%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

11.71%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

18.10%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

22.34%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

22.34%

+0.94%

Сравнение комиссий SFSNX и AVSC

И SFSNX, и AVSC имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и AVSC

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности AVSC в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.18%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SFSNX and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFSNX has higher volatility (4.54%) compared to AVSC (4.49%). In terms of maximum drawdown, SFSNX dropped -58.32% vs AVSC's -28.40%.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFSNX и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор